Сравнение PRCS с DDTL
PRCS (Parnassus Core Select ETF) and DDTL (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - PRCS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Parnassus, while DDTL is a Defined Outcome fund managed by Innovator. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRCS charges 0.58%/yr vs 0.79%/yr for DDTL.
Доходность
Сравнение доходности PRCS и DDTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCS показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у DDTL с доходностью 4.57%.
PRCS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDTL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRCS и DDTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRCS Parnassus Core Select ETF | 2.88% | 5.56% |
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 4.57% | 6.48% |
Correlation
The correlation between PRCS and DDTL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCS vs. DDTL — Ранг доходности на риск
PRCS
DDTL
Сравнение PRCS c DDTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Select ETF (PRCS) и Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCS | DDTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCS | DDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 2.27 | -1.84 |
Просадки
Сравнение просадок PRCS и DDTL
Максимальная просадка PRCS за все время составила -18.20%, что больше максимальной просадки DDTL в -3.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCS и DDTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCS | DDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -3.78% | -14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | 0.00% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -0.40% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCS и DDTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCS | DDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 5.46% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 5.46% | +11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 5.46% | +11.40% |
Сравнение комиссий PRCS и DDTL
PRCS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DDTL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCS и DDTL
Дивидендная доходность PRCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как DDTL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% |
PRCS Parnassus Core Select ETF | 0.13% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
PRCS and DDTL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRCS is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRCS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for DDTL.
PRCS has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for DDTL.
PRCS is categorized as Large Cap Blend Equities, while DDTL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Parnassus and Innovator. Their fees differ too: 0.58% for PRCS and 0.79% for DDTL.
Подберите оптимальное распределение для PRCS и DDTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор