Сравнение PRCS с DDTL
PRCS (Parnassus Core Select ETF) and DDTL (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - PRCS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Parnassus, while DDTL is a Defined Outcome fund managed by Innovator. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRCS charges 0.58%/yr vs 0.79%/yr for DDTL.
Доходность
Сравнение доходности PRCS и DDTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCS показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у DDTL с доходностью 4.69%.
PRCS
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 11.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDTL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRCS и DDTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRCS Parnassus Core Select ETF | 2.42% | 5.65% |
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 4.69% | 4.70% |
Correlation
The correlation between PRCS and DDTL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCS vs. DDTL — Ранг доходности на риск
PRCS
DDTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PRCS c DDTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Select ETF (PRCS) и Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRCS | DDTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRCS и DDTL
Максимальная просадка PRCS за все время составила -18.20%, что больше максимальной просадки DDTL в -3.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCS и DDTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCS | DDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -3.78% | -14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -0.02% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -0.45% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCS и DDTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCS | DDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 5.63% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 5.63% | +11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 5.63% | +11.32% |
Сравнение комиссий PRCS и DDTL
PRCS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DDTL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCS и DDTL
Дивидендная доходность PRCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как DDTL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% |
PRCS Parnassus Core Select ETF | 0.13% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
PRCS and DDTL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRCS is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRCS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for DDTL.
PRCS has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for DDTL.
PRCS is categorized as Large Cap Blend Equities, while DDTL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Parnassus and Innovator. Their fees differ too: 0.58% for PRCS and 0.79% for DDTL.
Подберите оптимальное распределение для PRCS и DDTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор