Сравнение PRCPX с USD=X
PRCPX (T. Rowe Price Credit Opportunities Fund) is High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, PRCPX returned 6.50%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности PRCPX и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRCPX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 6.50%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам PRCPX и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 1.54% | 11.51% | 9.36% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCPX vs. USD=X — Ранг доходности на риск
PRCPX
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PRCPX c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRCPX | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRCPX и USD=X
Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCPX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.07% | 0.00% | -23.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.99% | 0.00% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.83% | 0.00% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.34% | 0.00% | -14.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.07% | 0.00% | -23.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | 0.00% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.00% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCPX и USD=X
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCPX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.00% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 0.00% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 0.00% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 0.00% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 0.00% | +5.45% |
Часто задаваемые вопросы
PRCPX has higher volatility (0.94%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, PRCPX dropped -23.07% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для PRCPX и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор