PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCPX с TMAYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCPX с TMAYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y (TMAYX).

PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. TMAYX - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCPX и TMAYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y (TMAYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCPX и TMAYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		0.37%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%
TMAYX
Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y		-0.14%6.15%8.27%13.25%-8.54%9.47%4.72%12.39%-2.47%0.31%

Доходность по периодам

С начала года, PRCPX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у TMAYX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции PRCPX превзошли акции TMAYX по среднегодовой доходности: 6.88% против 4.43% соответственно.

PRCPX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.12%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.93%
10 лет*
6.88%

TMAYX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.94%
3 года*
8.14%
5 лет*
4.76%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y

Часто сравнивают с PRCPX:
PRCPX с TUHIXPRCPX с PRTIXPRCPX с PRHYXPRCPX с SICNXPRCPX с RPIDXPRCPX с SCYBPRCPX с PRFRX
Часто сравнивают с TMAYX:
TMAYX с LSYAXTMAYX с ICMUXTMAYX с FHYSXTMAYX с TLCIXTMAYX с TMCPXTMAYX с SEBLXTMAYX с SAGWX

Сравнение комиссий PRCPX и TMAYX

PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии TMAYX в 0.78%.

PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
TMAYX
Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y

Доходность на риск

PRCPX vs. TMAYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TMAYX
Ранг доходности на риск TMAYX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAYX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAYX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCPX c TMAYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y (TMAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCPXTMAYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.49

1.82

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.55

2.51

+3.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

1.40

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.86

1.87

+2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.46

8.74

+13.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCPX vs. TMAYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCPX на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа TMAYX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCPX и TMAYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCPXTMAYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

1.82

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

1.02

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

0.88

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.84

+0.04

Корреляция

Корреляция между PRCPX и TMAYX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCPX и TMAYX

Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что больше доходности TMAYX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		12.83%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%
TMAYX
Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y		7.86%7.25%7.82%7.91%6.25%6.37%6.43%3.81%2.18%4.47%2.86%1.81%

Просадки

Сравнение просадок PRCPX и TMAYX

Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что больше максимальной просадки TMAYX в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и TMAYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCPXTMAYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.07%

-21.44%

-1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-3.17%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-13.66%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.07%

-21.44%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.47%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-2.13%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.68%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCPX и TMAYX

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y (TMAYX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCPXTMAYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.15%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

1.95%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

3.42%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.79%

4.68%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

5.05%

+0.40%