PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCNX с SFNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCNX с SFNNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund (PRCNX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX).

PRCNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 авг. 2014 г.. SFNNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCNX и SFNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund (PRCNX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCNX и SFNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRCNX
T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund		-1.58%27.91%1.64%16.90%-10.61%5.19%4.39%24.53%-10.69%19.41%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		7.49%41.06%2.27%19.88%-7.95%14.38%4.35%18.09%-13.96%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, PRCNX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у SFNNX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции PRCNX уступали акциям SFNNX по среднегодовой доходности: 7.45% против 10.98% соответственно.

PRCNX

1 день
2.62%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
1.11%
1 год
16.30%
3 года*
10.78%
5 лет*
6.31%
10 лет*
7.45%

SFNNX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
15.84%
1 год
39.13%
3 года*
20.02%
5 лет*
12.23%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Часто сравнивают с PRCNX:
PRCNX с FDFIXPRCNX с VEUPRCNX с TROSXPRCNX с FIGSXPRCNX с FINVXPRCNX с IVFIXPRCNX с PRSCX
Часто сравнивают с SFNNX:
SFNNX с SWISXSFNNX с SFENXSFNNX с VXUSSFNNX с SCHDSFNNX с FNDXSFNNX с VTIAXSFNNX с IVLU

Сравнение комиссий PRCNX и SFNNX

PRCNX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SFNNX в 0.25%.

PRCNX
T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Доходность на риск

PRCNX vs. SFNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCNX
Ранг доходности на риск PRCNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCNX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCNX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCNX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCNX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCNX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SFNNX
Ранг доходности на риск SFNNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCNX c SFNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund (PRCNX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCNXSFNNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.40

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

3.03

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.47

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

3.47

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

13.20

-8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCNX vs. SFNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCNX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа SFNNX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCNX и SFNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCNXSFNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.40

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.80

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.25

+0.12

Корреляция

Корреляция между PRCNX и SFNNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCNX и SFNNX

Дивидендная доходность PRCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.31%, что больше доходности SFNNX в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCNX
T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund		14.31%14.08%4.36%3.16%3.50%14.31%2.64%5.28%4.00%3.57%1.63%2.45%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		4.76%5.11%3.61%3.26%2.92%3.81%2.42%3.69%3.51%2.70%3.21%2.92%

Просадки

Сравнение просадок PRCNX и SFNNX

Максимальная просадка PRCNX за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки SFNNX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCNX и SFNNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCNXSFNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.32%

-59.60%

+27.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-10.96%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-25.66%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.32%

-40.23%

+7.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-7.73%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-12.06%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.88%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCNX и SFNNX

T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund (PRCNX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) имеют волатильность 7.26% и 7.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCNXSFNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.48%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

10.99%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

16.49%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

15.46%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

17.28%

-2.07%