Сравнение PRCNX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund (PRCNX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
PRCNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 авг. 2014 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PRCNX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCNX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCNX T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund | -1.58% | 27.91% | 1.64% | 16.90% | -10.61% | 5.19% | 4.39% | 24.53% | -10.69% | 19.41% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCNX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции PRCNX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 7.45% против 10.80% соответственно.
PRCNX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 7.45%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCNX и KGIIX
PRCNX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
PRCNX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
PRCNX
KGIIX
Сравнение PRCNX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund (PRCNX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCNX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 3.56 | -2.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 4.34 | -2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.65 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 5.30 | -4.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 19.59 | -15.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCNX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 3.56 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.80 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.85 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.94 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между PRCNX и KGIIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCNX и KGIIX
Дивидендная доходность PRCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.31%, что больше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCNX T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund | 14.31% | 14.08% | 4.36% | 3.16% | 3.50% | 14.31% | 2.64% | 5.28% | 4.00% | 3.57% | 1.63% | 2.45% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRCNX и KGIIX
Максимальная просадка PRCNX за все время составила -32.32%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCNX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCNX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.32% | -27.81% | -4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -8.76% | -4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -27.81% | -0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.32% | -27.81% | -4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -5.78% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -6.15% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.37% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCNX и KGIIX
T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund (PRCNX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PRCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCNX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 5.35% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 10.93% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 13.41% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 13.21% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 12.75% | +2.46% |