PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCFX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCFX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

PRCFX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCFX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCFX и FRGAX

2026 (YTD)202520242023
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		-2.56%11.26%8.76%3.10%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%4.75%

Доходность по периодам

С начала года, PRCFX показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

PRCFX

1 день
1.25%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-1.03%
1 год
7.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с PRCFX:
PRCFX с PRWCXPRCFX с FGRIXPRCFX с SPHYPRCFX с FBALXPRCFX с VWNDXPRCFX с VWENXPRCFX с PMFYX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с BERIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAX

Сравнение комиссий PRCFX и FRGAX

PRCFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

PRCFX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCFX
Ранг доходности на риск PRCFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCFX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCFX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCFXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.93

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.74

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

7.96

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCFX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCFX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCFX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCFXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.33

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.27

+0.08

Корреляция

Корреляция между PRCFX и FRGAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCFX и FRGAX

Дивидендная доходность PRCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM2025202420232022
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		3.28%2.94%3.08%0.26%0.00%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%

Просадки

Сравнение просадок PRCFX и FRGAX

Максимальная просадка PRCFX за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCFX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCFXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.57%

-11.77%

+5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-8.53%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-5.02%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-1.62%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.87%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCFX и FRGAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) составляет 2.60%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что PRCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCFXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

4.51%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

7.04%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

12.09%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

10.33%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

10.33%

-3.80%