PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRASX с FHKCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRASX с FHKCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PRASX (T. Rowe Price New Asia Fund) and FHKCX (Fidelity China Region Fund) are both mutual funds - PRASX is a Asia Pacific Equities fund managed by T. Rowe Price, while FHKCX is a China Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, PRASX returned 8.71%/yr vs 14.04%/yr for FHKCX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PRASX charges 0.99%/yr vs 0.91%/yr for FHKCX.

Доходность

Сравнение доходности PRASX и FHKCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRASX показывает доходность 22.22%, что значительно ниже, чем у FHKCX с доходностью 31.26%. За последние 10 лет акции PRASX уступали акциям FHKCX по среднегодовой доходности: 8.71% против 14.04% соответственно.

PRASX

1 день
0.35%
1 месяц
-3.56%
6 месяцев
16.26%
С начала года
22.22%
1 год
37.78%
3 года*
16.47%
5 лет*
3.74%
10 лет*
8.71%

FHKCX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.71%
6 месяцев
21.59%
С начала года
31.26%
1 год
58.93%
3 года*
29.72%
5 лет*
8.54%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRASX и FHKCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRASX
T. Rowe Price New Asia Fund		22.22%26.60%6.97%0.83%-22.60%-4.33%29.56%26.75%-15.13%40.64%
FHKCX
Fidelity China Region Fund		31.26%42.56%23.15%-0.29%-23.87%-13.69%47.85%35.12%-17.43%51.94%

Correlation

The correlation between PRASX and FHKCX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 1996 г.

0.84

The correlation between PRASX and FHKCX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Asia Fund

Fidelity China Region Fund

Часто сравнивают с PRASX:
PRASX с ANWPXPRASX с PRWAXPRASX с VWOPRASX с FEMKXPRASX с VPKIXPRASX с MGSEXPRASX с VPL
Часто сравнивают с FHKCX:
FHKCX с FSKAXFHKCX с FTIHXFHKCX с FPADXFHKCX с BYDDYFHKCX с FXAIXFHKCX с FTABXFHKCX с FSEAX

Доходность на риск

PRASX vs. FHKCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRASX
Ранг доходности на риск PRASX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRASX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRASX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRASX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRASX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRASX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FHKCX
Ранг доходности на риск FHKCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRASX c FHKCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRASXFHKCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.50

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.06

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

5.54

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

15.56

-6.50

PRASX vs. FHKCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRASX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа FHKCX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRASX и FHKCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRASX и FHKCX

Максимальная просадка PRASX за все время составила -70.53%, что больше максимальной просадки FHKCX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRASX и FHKCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRASXFHKCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.53%

-61.96%

-8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-10.80%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-22.02%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.39%

-49.96%

+10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-58.41%

+13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-6.18%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.48%

-20.20%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.83%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PRASX и FHKCX

T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с Fidelity China Region Fund (FHKCX) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что PRASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHKCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRASXFHKCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.74%

9.33%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.85%

19.91%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.98%

23.95%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

24.71%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

22.57%

-3.78%

Сравнение комиссий PRASX и FHKCX

PRASX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FHKCX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRASX и FHKCX

Дивидендная доходность PRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности FHKCX в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHKCX
Fidelity China Region Fund		1.33%1.75%1.39%1.92%1.05%10.77%4.85%0.66%0.83%0.39%1.35%15.47%
PRASX
T. Rowe Price New Asia Fund		0.51%0.62%1.05%1.77%1.96%14.22%0.46%0.77%7.23%9.15%0.46%1.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PRASX and FHKCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRASX has higher volatility (11.74%) compared to FHKCX (9.33%). In terms of maximum drawdown, PRASX dropped -70.53% vs FHKCX's -61.96%.

FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRASX и FHKCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор