Сравнение PRAS.DE с SPPX.DE
PRAS.DE (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF) and SPPX.DE (SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - PRAS.DE tracks the Solactive US Treasury Bond while SPPX.DE tracks the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAS.DE returned 0.57%/yr vs -4.30%/yr for SPPX.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAS.DE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for SPPX.DE.
Доходность
Сравнение доходности PRAS.DE и SPPX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAS.DE показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у SPPX.DE с доходностью 0.87%.
PRAS.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 0.10%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- —
SPPX.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- -4.30%
- 10 лет*
- -1.29%
Сравнение доходности по годам PRAS.DE и SPPX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAS.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF | 1.07% | -5.52% | 6.51% | 0.42% | -6.75% | 6.02% | -5.49% |
SPPX.DE SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.87% | -6.01% | -0.89% | -0.77% | -24.28% | 3.04% | -1.23% |
Correlation
The correlation between PRAS.DE and SPPX.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2020 г. | 0.78 |
The correlation between PRAS.DE and SPPX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAS.DE vs. SPPX.DE — Ранг доходности на риск
PRAS.DE
SPPX.DE
Сравнение PRAS.DE c SPPX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPPX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAS.DE | SPPX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 0.87 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAS.DE | SPPX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.28 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.30 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.09 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок PRAS.DE и SPPX.DE
Максимальная просадка PRAS.DE за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки SPPX.DE в -44.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAS.DE и SPPX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAS.DE | SPPX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -44.56% | +27.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.91% | -6.31% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.09% | -16.55% | +5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.89% | -36.53% | +23.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -40.79% | +27.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -22.39% | +10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.90% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAS.DE и SPPX.DE
Текущая волатильность для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) составляет 0.80%, в то время как у SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPPX.DE) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что PRAS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAS.DE | SPPX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 2.37% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | 6.11% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 8.91% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.00% | 14.34% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.04% | 14.51% | -6.47% |
Сравнение комиссий PRAS.DE и SPPX.DE
PRAS.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPPX.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAS.DE и SPPX.DE
PRAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPPX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAS.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPPX.DE SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 3.16% | 2.57% | 1.63% | 2.07% | 2.42% | 2.38% | 2.77% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
PRAS.DE and SPPX.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for SPPX.DE.
PRAS.DE tracks Solactive US Treasury Bond, while SPPX.DE tracks Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.05% for PRAS.DE and 0.15% for SPPX.DE.
Подберите оптимальное распределение для PRAS.DE и SPPX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор