Сравнение PRAR.DE с MTDD.DE
PRAR.DE (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF) and MTDD.DE (Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist) are both European Government Bonds funds from Amundi - PRAR.DE tracks the Solactive Eurozone Government Bond while MTDD.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAR.DE returned -2.24%/yr vs -2.13%/yr for MTDD.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PRAR.DE charges 0.05%/yr vs 0.17%/yr for MTDD.DE.
Доходность
Сравнение доходности PRAR.DE и MTDD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAR.DE показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у MTDD.DE с доходностью 0.11%.
PRAR.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- —
MTDD.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- -2.13%
- 10 лет*
- -0.01%
Сравнение доходности по годам PRAR.DE и MTDD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAR.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF | 0.07% | 0.65% | 1.42% | 6.88% | -18.24% | -3.08% | 4.14% |
MTDD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 0.11% | 1.75% | 1.15% | 8.48% | -19.28% | -2.83% | 3.30% |
Correlation
The correlation between PRAR.DE and MTDD.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between PRAR.DE and MTDD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAR.DE vs. MTDD.DE — Ранг доходности на риск
PRAR.DE
MTDD.DE
Сравнение PRAR.DE c MTDD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAR.DE | MTDD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.06 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 0.16 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAR.DE | MTDD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.05 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.30 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.44 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок PRAR.DE и MTDD.DE
Максимальная просадка PRAR.DE за все время составила -22.34%, примерно равная максимальной просадке MTDD.DE в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAR.DE и MTDD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAR.DE | MTDD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -22.48% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -4.13% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.05% | -4.42% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.49% | -22.18% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -12.65% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -5.55% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.53% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAR.DE и MTDD.DE
Текущая волатильность для Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) составляет 1.75%, в то время как у Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что PRAR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTDD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAR.DE | MTDD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 2.06% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 4.19% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 4.96% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 7.09% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.80% | 6.07% | -0.27% |
Сравнение комиссий PRAR.DE и MTDD.DE
PRAR.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MTDD.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAR.DE и MTDD.DE
PRAR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTDD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 2.68% | 2.68% | 1.85% | 1.25% | 1.45% | 1.74% | 1.68% | 0.83% | 0.77% |
PRAR.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PRAR.DE and MTDD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRAR.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAR.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.17% for MTDD.DE.
PRAR.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond, while MTDD.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond. Their fees differ too: 0.05% for PRAR.DE and 0.17% for MTDD.DE.
Подберите оптимальное распределение для PRAR.DE и MTDD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор