PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAM.L с UC79.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAM.L с UC79.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRAM.L (Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) and UC79.L (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from Amundi and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRAM.L returned 23.23%/yr vs 27.56%/yr for UC79.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAM.L charges 0.10%/yr vs 0.27%/yr for UC79.L.

Доходность

Сравнение доходности PRAM.L и UC79.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PRAM.L торгуется в USD, в то время как UC79.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC79.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRAM.L показывает доходность 24.27%, что значительно ниже, чем у UC79.L с доходностью 32.92%.

PRAM.L

1 день
-1.56%
1 месяц
4.75%
С начала года
24.27%
6 месяцев
27.23%
1 год
49.84%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

UC79.L

1 день
-1.59%
1 месяц
7.70%
С начала года
32.92%
6 месяцев
36.28%
1 год
63.06%
3 года*
27.56%
5 лет*
9.08%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAM.L и UC79.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		24.27%32.60%7.14%9.82%-16.79%0.00%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		32.92%36.53%9.03%6.48%-21.18%2.37%

Correlation

The correlation between PRAM.L and UC79.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.66

Over the past year, PRAM.L and UC79.L have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.66, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов PRAM.L и UC79.L

Секторы
PRAM.L
UC79.L

Технологии

40.7%
38.0%

Финансовые услуги

17.6%
22.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
11.0%

Промышленность

8.3%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.1%
8.0%

Сырьевые материалы

5.8%
3.3%

Энергетика

3.6%
0.2%

Здравоохранение

2.8%
3.6%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

2.1%
1.0%

Недвижимость

1.1%
1.3%

Технологии

PRAM.L
40.7%
UC79.L
38.0%

Финансовые услуги

PRAM.L
17.6%
UC79.L
22.6%

Потребительский циклический сектор

PRAM.L
9.1%
UC79.L
11.0%

Промышленность

PRAM.L
8.3%
UC79.L
8.3%

Коммуникационные услуги

PRAM.L
6.1%
UC79.L
8.0%

Сырьевые материалы

PRAM.L
5.8%
UC79.L
3.3%

Энергетика

PRAM.L
3.6%
UC79.L
0.2%

Здравоохранение

PRAM.L
2.8%
UC79.L
3.6%

Потребительский защитный сектор

PRAM.L
2.8%
UC79.L
2.8%

Коммунальные услуги

PRAM.L
2.1%
UC79.L
1.0%

Недвижимость

PRAM.L
1.1%
UC79.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с PRAM.L:
PRAM.L с EIMI.LPRAM.L с EMIM.LPRAM.L с AEME.LPRAM.L с ACWI.LPRAM.L с XMMS.LPRAM.L с HMEF.LPRAM.L с EMHD.L
Часто сравнивают с UC79.L:
UC79.L с HMEF.LUC79.L с EMV.LUC79.L с COPPUC79.L с V3AB.LUC79.L с HDEM.LUC79.L с 5ESG.LUC79.L с EUFM.L

Доходность на риск

PRAM.L vs. UC79.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAM.L
Ранг доходности на риск PRAM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
UC79.L
Ранг доходности на риск UC79.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC79.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC79.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC79.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC79.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC79.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAM.L c UC79.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAM.LUC79.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.39

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.21

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.51

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

2.31

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.36

4.45

+9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAM.L vs. UC79.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAM.L на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа UC79.L равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAM.L и UC79.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAM.LUC79.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.39

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.08

+0.67

Просадки

Сравнение просадок PRAM.L и UC79.L

Максимальная просадка PRAM.L за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки UC79.L в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAM.L и UC79.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAM.LUC79.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.74%

-58.96%

+30.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-27.11%

+14.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-27.11%

+10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-2.76%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-34.81%

+26.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

14.13%

-10.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAM.L и UC79.L

Текущая волатильность для Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) составляет 8.38%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что PRAM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC79.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAM.LUC79.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

9.25%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

17.02%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

45.29%

-25.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

26.67%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

26.16%

-4.77%

Сравнение комиссий PRAM.L и UC79.L

PRAM.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UC79.L в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAM.L и UC79.L

PRAM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC79.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.59%2.14%1.79%2.38%2.06%1.35%1.81%2.11%2.11%1.97%2.15%1.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PRAM.L and UC79.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAM.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAM.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.27% for UC79.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.10% for PRAM.L and 0.27% for UC79.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAM.L и UC79.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор