PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRAM.L с HEMC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PRAM.L и HEMC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PRAM.L торгуется в USD, в то время как HEMC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEMC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRAM.L показывает доходность 24.27%, что значительно ниже, чем у HEMC.L с доходностью 26.01%.


PRAM.L

1 день
-1.56%
1 месяц
4.75%
С начала года
24.27%
6 месяцев
27.23%
1 год
49.84%
3 года*
23.23%
5 лет*
10 лет*

HEMC.L

1 день
-1.61%
1 месяц
5.59%
С начала года
26.01%
6 месяцев
29.12%
1 год
52.79%
3 года*
23.65%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAM.L и HEMC.L


2026 (YTD)2025202420232022
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)
24.27%32.60%7.14%9.82%-3.29%
HEMC.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)
26.01%34.15%7.08%7.76%-2.59%

Correlation

The correlation between PRAM.L and HEMC.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

0.71

Over the past year, PRAM.L and HEMC.L have become more correlated (0.96) than their long-term average of 0.71, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

PRAM.L vs. HEMC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRAM.L
Ранг доходности на риск PRAM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина

HEMC.L
Ранг доходности на риск HEMC.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEMC.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEMC.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEMC.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEMC.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEMC.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAM.L c HEMC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRAM.LHEMC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

4.09

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.36

15.01

-0.65

PRAM.L vs. HEMC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAM.L на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEMC.L равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAM.L и HEMC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRAM.LHEMC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.99

-0.24

Просадки

Сравнение просадок PRAM.L и HEMC.L

Максимальная просадка PRAM.L за все время составила -28.74%, что больше максимальной просадки HEMC.L в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAM.L и HEMC.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PRAM.LHEMC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.74%

-16.94%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-12.85%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-16.23%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-2.81%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-4.54%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.51%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAM.L и HEMC.L

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) имеют волатильность 8.38% и 8.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PRAM.LHEMC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

8.19%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

16.14%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

18.84%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

17.87%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

17.87%

+3.52%

Сравнение комиссий PRAM.L и HEMC.L

PRAM.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HEMC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAM.L и HEMC.L

Ни PRAM.L, ни HEMC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, PRAM.L and HEMC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAM.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAM.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for HEMC.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Amundi and HSBC. Their fees differ too: 0.10% for PRAM.L and 0.15% for HEMC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAM.L и HEMC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор