PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAM.L с EMXC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAM.L с EMXC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRAM.L (Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) and EMXC.L (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds from Amundi tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRAM.L returned 23.23%/yr vs 32.03%/yr for EMXC.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAM.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.L.

Доходность

Сравнение доходности PRAM.L и EMXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PRAM.L торгуется в USD, в то время как EMXC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRAM.L показывает доходность 24.27%, что значительно ниже, чем у EMXC.L с доходностью 36.35%.

PRAM.L

1 день
-1.56%
1 месяц
4.75%
С начала года
24.27%
6 месяцев
27.23%
1 год
49.84%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMXC.L

1 день
-1.67%
1 месяц
6.79%
С начала года
36.35%
6 месяцев
43.13%
1 год
74.42%
3 года*
32.03%
5 лет*
11.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAM.L и EMXC.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		24.27%32.60%7.14%9.82%-16.79%0.00%
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		36.35%53.41%-3.24%22.38%-23.27%2.51%

Correlation

The correlation between PRAM.L and EMXC.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.61

Over the past year, PRAM.L and EMXC.L have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов PRAM.L и EMXC.L

Секторы
PRAM.L
EMXC.L

Технологии

40.7%
45.0%

Финансовые услуги

17.6%
19.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
4.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.1%
3.4%

Сырьевые материалы

5.8%
6.9%

Энергетика

3.6%
4.2%

Здравоохранение

2.8%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.9%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Недвижимость

1.1%
0.9%

Технологии

PRAM.L
40.7%
EMXC.L
45.0%

Финансовые услуги

PRAM.L
17.6%
EMXC.L
19.6%

Потребительский циклический сектор

PRAM.L
9.1%
EMXC.L
4.5%

Промышленность

PRAM.L
8.3%
EMXC.L
8.3%

Коммуникационные услуги

PRAM.L
6.1%
EMXC.L
3.4%

Сырьевые материалы

PRAM.L
5.8%
EMXC.L
6.9%

Энергетика

PRAM.L
3.6%
EMXC.L
4.2%

Здравоохранение

PRAM.L
2.8%
EMXC.L
2.2%

Потребительский защитный сектор

PRAM.L
2.8%
EMXC.L
2.9%

Коммунальные услуги

PRAM.L
2.1%
EMXC.L
2.3%

Недвижимость

PRAM.L
1.1%
EMXC.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с PRAM.L:
PRAM.L с EIMI.LPRAM.L с EMIM.LPRAM.L с AEME.LPRAM.L с ACWI.LPRAM.L с XMMS.LPRAM.L с HMEF.LPRAM.L с EMHD.L
Часто сравнивают с EMXC.L:
EMXC.L с FRDMEMXC.L с VWOEMXC.L с HEMC.LEMXC.L с FEM.LEMXC.L с GLDEMXC.L с XEMD.LEMXC.L с EIMI.L

Доходность на риск

PRAM.L vs. EMXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAM.L
Ранг доходности на риск PRAM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.L
Ранг доходности на риск EMXC.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAM.L c EMXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAM.LEMXC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
3.06

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.78

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.52

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

4.44

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.36

16.94

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAM.L vs. EMXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAM.L на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC.L равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAM.L и EMXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAM.LEMXC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

3.06

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.59

+0.16

Просадки

Сравнение просадок PRAM.L и EMXC.L

Максимальная просадка PRAM.L за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки EMXC.L в -42.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAM.L и EMXC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAM.LEMXC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.74%

-42.58%

+13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-16.67%

+4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-21.97%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-2.99%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-13.12%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.38%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAM.L и EMXC.L

Текущая волатильность для Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) составляет 8.38%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) волатильность равна 10.32%. Это указывает на то, что PRAM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAM.LEMXC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

10.32%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

21.19%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

24.25%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

21.70%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

23.65%

-2.26%

Сравнение комиссий PRAM.L и EMXC.L

PRAM.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EMXC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAM.L и EMXC.L

Ни PRAM.L, ни EMXC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PRAM.L and EMXC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAM.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAM.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for EMXC.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.10% for PRAM.L and 0.15% for EMXC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAM.L и EMXC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор