PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRAJ.DE с SXRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAJ.DE с SXRS.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PRAJ.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF) and SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PRAJ.DE is a Japan Equities fund tracking the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAJ.DE returned 9.67%/yr vs 11.08%/yr for SXRS.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. PRAJ.DE charges 0.05%/yr vs 0.19%/yr for SXRS.DE.

Доходность

Сравнение доходности PRAJ.DE и SXRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAJ.DE показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у SXRS.DE с доходностью 22.33%.

PRAJ.DE

1 день
-2.18%
1 месяц
-3.11%
6 месяцев
7.91%
С начала года
14.82%
1 год
31.70%
3 года*
15.55%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—

SXRS.DE

1 день
0.83%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
19.75%
С начала года
22.33%
1 год
32.45%
3 года*
11.96%
5 лет*
11.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAJ.DE и SXRS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF		14.82%12.81%13.75%16.27%-11.68%10.20%-99.15%
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.33%4.68%11.06%-10.49%20.61%40.00%-11.63%

Correlation

The correlation between PRAJ.DE and SXRS.DE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.13

The correlation between PRAJ.DE and SXRS.DE shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Japan UCITS ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с PRAJ.DE:
PRAJ.DE с SCHKPRAJ.DE с FBT.LPRAJ.DE с VFV.TOPRAJ.DE с JSRI.DEPRAJ.DE с PR1J.DEPRAJ.DE с AW15.DEPRAJ.DE с ETLR.DE
Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L

Доходность на риск

PRAJ.DE vs. SXRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAJ.DE
Ранг доходности на риск PRAJ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAJ.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAJ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAJ.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAJ.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAJ.DE c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRAJ.DESXRS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.71

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.24

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.61

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

7.89

+2.58

PRAJ.DE vs. SXRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAJ.DE на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRS.DE равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAJ.DE и SXRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRAJ.DE и SXRS.DE

Максимальная просадка PRAJ.DE за все время составила -99.42%, что больше максимальной просадки SXRS.DE в -37.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAJ.DE и SXRS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAJ.DESXRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.42%

-37.23%

-62.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-12.39%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-15.96%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-27.58%

+8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.59%

-6.08%

-92.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.79%

-16.36%

-82.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

4.07%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAJ.DE и SXRS.DE

Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что PRAJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAJ.DESXRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

4.33%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.66%

16.66%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

18.88%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

17.20%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.68%

16.58%

+26.10%

Сравнение комиссий PRAJ.DE и SXRS.DE

PRAJ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SXRS.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAJ.DE и SXRS.DE

Ни PRAJ.DE, ни SXRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PRAJ.DE and SXRS.DE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAJ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAJ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for SXRS.DE.

PRAJ.DE is categorized as Japan Equities, while SXRS.DE is Commodities. PRAJ.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PRAJ.DE and 0.19% for SXRS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAJ.DE и SXRS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор