PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAIX с BIIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRAIX с BIIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX).

PRAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 нояб. 2001 г.. BIIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PRAIX и BIIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAIX и BIIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRAIX
PIMCO Long-Term Real Return Fund		-1.98%5.26%-4.11%0.14%-33.83%7.21%27.16%19.62%-6.49%8.31%
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		0.73%6.05%4.75%3.25%-4.12%5.19%4.89%4.83%0.58%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, PRAIX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у BIIPX с доходностью 0.73%.

PRAIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-3.10%
1 год
-2.79%
3 года*
-2.02%
5 лет*
-5.23%
10 лет*
0.87%

BIIPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.76%
3 года*
4.19%
5 лет*
2.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Long-Term Real Return Fund

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund

Часто сравнивают с PRAIX:
PRAIX с RPBAXPRAIX с PIMIXPRAIX с PONAXPRAIX с RRPAXPRAIX с SEIAXPRAIX с SWRSXPRAIX с FSTZX
Часто сравнивают с BIIPX:
BIIPX с STIPBIIPX с VTAPXBIIPX с ICSHBIIPX с DFAAXBIIPX с EARRXBIIPX с IPBAXBIIPX с FFNYX

Сравнение комиссий PRAIX и BIIPX

PRAIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BIIPX в 0.08%.

PRAIX
PIMCO Long-Term Real Return Fund
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund

Доходность на риск

PRAIX vs. BIIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAIX
Ранг доходности на риск PRAIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BIIPX
Ранг доходности на риск BIIPX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIPX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAIX c BIIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAIXBIIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

1.54

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

2.59

-2.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.35

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

4.06

-3.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

11.31

-11.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAIX vs. BIIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAIX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа BIIPX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAIX и BIIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAIXBIIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.54

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.94

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.10

-0.73

Корреляция

Корреляция между PRAIX и BIIPX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAIX и BIIPX

Дивидендная доходность PRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности BIIPX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRAIX
PIMCO Long-Term Real Return Fund		4.64%5.72%4.64%4.75%12.40%15.85%37.88%7.20%3.06%2.76%1.54%2.05%
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		3.57%4.64%4.30%2.65%4.56%4.39%1.58%2.27%2.74%1.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRAIX и BIIPX

Максимальная просадка PRAIX за все время составила -43.52%, что больше максимальной просадки BIIPX в -6.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAIX и BIIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRAIXBIIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.52%

-6.46%

-37.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-1.12%

-7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.52%

-6.46%

-37.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.50%

-0.51%

-34.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.08%

-1.09%

-8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

0.40%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAIX и BIIPX

PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что PRAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRAIXBIIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

0.56%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

1.28%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

2.53%

+9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

3.07%

+13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

2.63%

+12.33%