PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAG.DE с 10AK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAG.DE с 10AK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRAG.DE (Amundi Prime Global Govies UCITS ETF) and 10AK.DE (Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist) are both Global Bonds funds from Amundi - PRAG.DE tracks the Solactive Global Developed Government Bond while 10AK.DE tracks the JP Morgan Government Bond Global. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAG.DE returned -2.34%/yr vs -2.43%/yr for 10AK.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PRAG.DE charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for 10AK.DE.

Доходность

Сравнение доходности PRAG.DE и 10AK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAG.DE показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у 10AK.DE с доходностью 0.09%.

PRAG.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-0.49%
1 год
-1.02%
3 года*
-0.93%
5 лет*
-2.34%
10 лет*
—

10AK.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.09%
6 месяцев
-0.56%
1 год
-1.76%
3 года*
-1.30%
5 лет*
-2.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAG.DE и 10AK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAG.DE
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF		0.07%-4.82%2.27%1.13%-13.23%0.83%-0.63%
10AK.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist		0.09%-5.55%2.06%0.12%-12.21%1.15%-1.27%

Correlation

The correlation between PRAG.DE and 10AK.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.86

The correlation between PRAG.DE and 10AK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global Govies UCITS ETF

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с PRAG.DE:
PRAG.DE с MJMT.DEPRAG.DE с AVUVPRAG.DE с JGPI.DEPRAG.DE с AHYA.DEPRAG.DE с QDVE.DEPRAG.DE с XBAG.DEPRAG.DE с 10AM.DE
Часто сравнивают с 10AK.DE:
10AK.DE с XZWG.DE10AK.DE с HGGA.DE10AK.DE с XGVC.DE10AK.DE с AHYB.DE10AK.DE с XBAG.DE10AK.DE с DBZB.DE10AK.DE с SYBZ.DE

Доходность на риск

PRAG.DE vs. 10AK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAG.DE
Ранг доходности на риск PRAG.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAG.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAG.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAG.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAG.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAG.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
10AK.DE
Ранг доходности на риск 10AK.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AK.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AK.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AK.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AK.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AK.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAG.DE c 10AK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAG.DE10AK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
-0.52

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
-0.68

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.92

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.67

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-1.23

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAG.DE vs. 10AK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAG.DE на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа 10AK.DE равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAG.DE и 10AK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAG.DE10AK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

-0.52

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.37

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

-0.05

-0.26

Просадки

Сравнение просадок PRAG.DE и 10AK.DE

Максимальная просадка PRAG.DE за все время составила -23.63%, что больше максимальной просадки 10AK.DE в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAG.DE и 10AK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAG.DE10AK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.63%

-20.98%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-3.11%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.74%

-8.61%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.70%

-17.53%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.95%

-20.12%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-10.25%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.69%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAG.DE и 10AK.DE

Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что PRAG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 10AK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAG.DE10AK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.04%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

2.98%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

4.00%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

6.49%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

6.17%

+1.70%

Сравнение комиссий PRAG.DE и 10AK.DE

PRAG.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии 10AK.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAG.DE и 10AK.DE

PRAG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 10AK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
10AK.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist		2.62%2.63%2.07%1.79%1.61%1.39%1.68%1.82%0.58%
PRAG.DE
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRAG.DE and 10AK.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAG.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAG.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for 10AK.DE.

PRAG.DE tracks Solactive Global Developed Government Bond, while 10AK.DE tracks JP Morgan Government Bond Global. Their fees differ too: 0.05% for PRAG.DE and 0.20% for 10AK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAG.DE и 10AK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор