Сравнение PRAE.DE с VERX.DE
PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) and VERX.DE (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing) are both Europe Equities funds - PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap while VERX.DE tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAE.DE returned 10.04%/yr vs 9.29%/yr for VERX.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PRAE.DE charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for VERX.DE.
Доходность
Сравнение доходности PRAE.DE и VERX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRAE.DE показывает доходность 7.71%, а VERX.DE немного ниже – 7.52%.
PRAE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
VERX.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAE.DE и VERX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 7.71% | 20.47% | 8.49% | 15.73% | -9.25% | 25.29% | -4.31% |
VERX.DE Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing | 7.52% | 21.24% | 6.70% | 17.65% | -12.49% | 24.56% | 0.93% |
Correlation
The correlation between PRAE.DE and VERX.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г. | 0.88 |
The correlation between PRAE.DE and VERX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAE.DE vs. VERX.DE — Ранг доходности на риск
PRAE.DE
VERX.DE
Сравнение PRAE.DE c VERX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAE.DE | VERX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.55 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 5.58 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAE.DE | VERX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.15 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.61 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок PRAE.DE и VERX.DE
Максимальная просадка PRAE.DE за все время составила -32.86%, примерно равная максимальной просадке VERX.DE в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE.DE и VERX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAE.DE | VERX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.86% | -34.46% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -10.22% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.94% | -16.31% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.60% | -22.86% | +3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -1.26% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -5.11% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.85% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAE.DE и VERX.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.DE) имеют волатильность 4.39% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAE.DE | VERX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.34% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 11.28% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 13.80% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 14.99% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 16.12% | +1.10% |
Сравнение комиссий PRAE.DE и VERX.DE
PRAE.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VERX.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAE.DE и VERX.DE
PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VERX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VERX.DE Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing | 2.48% | 2.67% | 2.92% | 2.75% | 3.02% | 2.28% | 1.95% | 2.80% | 3.23% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PRAE.DE and VERX.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VERX.DE.
PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap, while VERX.DE tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for PRAE.DE and 0.10% for VERX.DE.
Подберите оптимальное распределение для PRAE.DE и VERX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор