PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAE.DE с 36B3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAE.DE с 36B3.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) and 36B3.DE (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist) are both Europe Equities funds - PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap while 36B3.DE tracks the MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAE.DE returned 10.04%/yr vs 5.39%/yr for 36B3.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PRAE.DE charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for 36B3.DE.

Доходность

Сравнение доходности PRAE.DE и 36B3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist (36B3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAE.DE показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у 36B3.DE с доходностью 6.64%.

PRAE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.71%
6 месяцев
9.87%
1 год
16.29%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—

36B3.DE

1 день
0.84%
1 месяц
1.55%
С начала года
6.64%
6 месяцев
8.49%
1 год
5.53%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAE.DE и 36B3.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		7.71%20.47%8.49%15.73%-9.25%25.29%-4.31%
36B3.DE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist		6.64%3.96%5.27%16.63%-15.19%26.68%2.24%

Correlation

The correlation between PRAE.DE and 36B3.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.85

The correlation between PRAE.DE and 36B3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Europe UCITS ETF

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE
Часто сравнивают с 36B3.DE:
36B3.DE с EUNL.DE36B3.DE с VUSA.AS36B3.DE с SXR8.DE36B3.DE с ISX5.L36B3.DE с VGEU.DE36B3.DE с EUPE.DE36B3.DE с LCUK.DE

Доходность на риск

PRAE.DE vs. 36B3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
36B3.DE
Ранг доходности на риск 36B3.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B3.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B3.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B3.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B3.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B3.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAE.DE c 36B3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist (36B3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAE.DE36B3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.41

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
0.68

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

0.54

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

1.42

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAE.DE vs. 36B3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAE.DE на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа 36B3.DE равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAE.DE и 36B3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAE.DE36B3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.41

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.37

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.52

+0.03

Просадки

Сравнение просадок PRAE.DE и 36B3.DE

Максимальная просадка PRAE.DE за все время составила -32.86%, примерно равная максимальной просадке 36B3.DE в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE.DE и 36B3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAE.DE36B3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.86%

-33.57%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-9.97%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-15.87%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.60%

-23.45%

+3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-0.82%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-5.72%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.82%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAE.DE и 36B3.DE

Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist (36B3.DE) имеют волатильность 4.39% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAE.DE36B3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.30%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

10.84%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

13.38%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

14.57%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

16.35%

+0.87%

Сравнение комиссий PRAE.DE и 36B3.DE

PRAE.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии 36B3.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAE.DE и 36B3.DE

PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 36B3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
36B3.DE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist		1.98%2.13%2.45%2.46%2.63%1.80%1.65%2.58%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PRAE.DE and 36B3.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for 36B3.DE.

PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap, while 36B3.DE tracks MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PRAE.DE and 0.20% for 36B3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAE.DE и 36B3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор