Сравнение PRAC.DE с SYBD.DE
PRAC.DE (Invesco Preferred Shares UCITS ETF A) and SYBD.DE (SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - PRAC.DE tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while SYBD.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAC.DE returned -0.04%/yr vs 1.59%/yr for SYBD.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PRAC.DE charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for SYBD.DE.
Доходность
Сравнение доходности PRAC.DE и SYBD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAC.DE показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у SYBD.DE с доходностью 0.52%.
PRAC.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- —
SYBD.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 1.91%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 0.86%
Сравнение доходности по годам PRAC.DE и SYBD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAC.DE Invesco Preferred Shares UCITS ETF A | 0.60% | 3.03% | 4.31% | 7.53% | -13.95% | -1.04% | 1.51% |
SYBD.DE SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | 0.52% | 2.96% | 4.34% | 4.07% | -3.54% | -0.12% | 0.14% |
Correlation
The correlation between PRAC.DE and SYBD.DE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2020 г. | 0.49 |
The correlation between PRAC.DE and SYBD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAC.DE vs. SYBD.DE — Ранг доходности на риск
PRAC.DE
SYBD.DE
Сравнение PRAC.DE c SYBD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAC.DE | SYBD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.00 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 7.77 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAC.DE | SYBD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.86 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.72 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.32 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок PRAC.DE и SYBD.DE
Максимальная просадка PRAC.DE за все время составила -17.86%, что больше максимальной просадки SYBD.DE в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAC.DE и SYBD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAC.DE | SYBD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.86% | -8.72% | -9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -0.92% | -1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.70% | -1.76% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -4.96% | -12.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.27% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -0.72% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.24% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAC.DE и SYBD.DE
Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что PRAC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAC.DE | SYBD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 0.91% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.04% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 2.16% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 2.19% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 3.08% | +1.65% |
Сравнение комиссий PRAC.DE и SYBD.DE
PRAC.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SYBD.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAC.DE и SYBD.DE
PRAC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAC.DE Invesco Preferred Shares UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBD.DE SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | 2.96% | 3.05% | 2.59% | 1.27% | 0.19% | 0.30% | 0.24% | 0.25% | 0.11% | 0.28% | 0.50% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
PRAC.DE and SYBD.DE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYBD.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBD.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for PRAC.DE.
PRAC.DE tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while SYBD.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.50% for PRAC.DE and 0.20% for SYBD.DE.
Подберите оптимальное распределение для PRAC.DE и SYBD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор