PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAA с GLDD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRAA с GLDD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PRA Group, Inc. (PRAA) и Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD).

Доходность

Сравнение доходности PRAA и GLDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PRA Group, Inc. (PRAA) и Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAA и GLDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRAA
PRA Group, Inc.		0.51%-15.32%-20.27%-22.44%-32.72%26.60%9.26%48.95%-26.60%-15.09%
GLDD
Great Lakes Dredge & Dock Corporation		29.57%16.21%47.01%29.08%-62.15%19.36%16.24%71.15%22.59%28.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRAA:

$696.50M

GLDD:

$1.15B

EPS

PRAA:

-$7.77

GLDD:

$1.09

Коэффициент P/S

PRAA:

0.58

GLDD:

1.29

Коэффициент P/B

PRAA:

0.71

GLDD:

2.23

Общая выручка (12 мес.)

PRAA:

$1.20B

GLDD:

$888.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRAA:

$905.17M

GLDD:

$203.49M

EBITDA (12 мес.)

PRAA:

-$225.12M

GLDD:

$125.52M

Доходность по периодам

С начала года, PRAA показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у GLDD с доходностью 29.57%. За последние 10 лет акции PRAA уступали акциям GLDD по среднегодовой доходности: -4.75% против 14.90% соответственно.

PRAA

1 день
1.60%
1 месяц
6.15%
С начала года
0.51%
6 месяцев
16.90%
1 год
-16.72%
3 года*
-23.01%
5 лет*
-13.95%
10 лет*
-4.75%

GLDD

1 день
0.00%
1 месяц
0.53%
С начала года
29.57%
6 месяцев
42.74%
1 год
90.80%
3 года*
46.29%
5 лет*
2.53%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRA Group, Inc.

Great Lakes Dredge & Dock Corporation

Часто сравнивают с PRAA:
PRAA с BKLN
Часто сравнивают с GLDD:
GLDD с KROGLDD с SPYGLDD с ORNGLDD с TPCGLDD с WLDNGLDD с ROAD

Доходность на риск

PRAA vs. GLDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAA
Ранг доходности на риск PRAA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GLDD
Ранг доходности на риск GLDD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAA c GLDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PRA Group, Inc. (PRAA) и Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAAGLDDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

2.49

-2.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

3.60

-3.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.44

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

6.47

-6.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.46

18.90

-19.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAA vs. GLDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAA на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа GLDD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAA и GLDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAAGLDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

2.49

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.06

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.35

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.12

+0.01

Корреляция

Корреляция между PRAA и GLDD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAA и GLDD

Ни PRAA, ни GLDD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRAA и GLDD

Максимальная просадка PRAA за все время составила -83.83%, примерно равная максимальной просадке GLDD в -80.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAA и GLDD.

Загрузка...

Показатели просадок

PRAAGLDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.83%

-80.76%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.55%

-14.74%

-37.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.35%

-70.32%

-9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.35%

-70.32%

-9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.42%

0.00%

-72.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.96%

-33.17%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.65%

5.05%

+24.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAA и GLDD

PRA Group, Inc. (PRAA) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что PRAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRAAGLDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.06%

0.45%

+15.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.13%

25.37%

+21.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.50%

36.73%

+28.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.55%

41.74%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.69%

43.07%

+3.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRAA и GLDD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PRA Group, Inc. и Great Lakes Dredge & Dock Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
324.91M
256.45M
(PRAA) Общая выручка
(GLDD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию