Сравнение PRAA с GLDD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PRAA с GLDD

Последнее обновление 23 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PRA Group, Inc. (PRAA) и Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRAA или GLDD.

Корреляция

Корреляция между PRAA и GLDD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRAA и GLDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PRA Group, Inc. (PRAA) и Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PRAA

GLDD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRAA:

-0.28

GLDD:

-0.03

Коэф-т Сортино

PRAA:

-0.09

GLDD:

0.31

Коэф-т Омега

PRAA:

0.99

GLDD:

1.04

Коэф-т Кальмара

PRAA:

-0.19

GLDD:

-0.02

Коэф-т Мартина

PRAA:

-0.77

GLDD:

-0.15

Индекс Язвы

PRAA:

17.56%

GLDD:

9.53%

Дневная вол-ть

PRAA:

48.15%

GLDD:

47.58%

Макс. просадка

PRAA:

-80.90%

GLDD:

-80.88%

Текущая просадка

PRAA:

-64.99%

GLDD:

-47.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRAA:

$891.74M

GLDD:

$566.43M

EPS

PRAA:

$1.79

GLDD:

$0.84

Цена/прибыль

PRAA:

12.61

GLDD:

10.02

PEG коэффициент

PRAA:

5.88

GLDD:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

PRAA:

$828.93M

GLDD:

$762.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRAA:

$612.43M

GLDD:

$160.90M

EBITDA (12 мес.)

PRAA:

$253.42M

GLDD:

$125.63M

Доходность по периодам

С начала года, PRAA показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у GLDD с доходностью -25.42%. За последние 10 лет акции PRAA уступали акциям GLDD по среднегодовой доходности: -8.43% против 3.07% соответственно.

PRAA

С начала года

8.04%

1 месяц

3.91%

6 месяцев

-1.35%

1 год

-14.12%

5 лет

-9.06%

10 лет

-8.43%

GLDD

С начала года

-25.42%

1 месяц

-30.24%

6 месяцев

-7.17%

1 год

-0.47%

5 лет

-4.06%

10 лет

3.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRAA и GLDD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRAA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLDD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRAA c GLDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PRA Group, Inc. (PRAA) и Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAA

GLDD

Показатель коэффициента Шарпа PRAA на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа GLDD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAA и GLDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PRAA

GLDD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAA и GLDD

Ни PRAA, ни GLDD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRAA и GLDD

Максимальная просадка PRAA за все время составила -80.90%, примерно равная максимальной просадке GLDD в -80.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAA и GLDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PRAA

GLDD

Волатильность

Сравнение волатильности PRAA и GLDD

Текущая волатильность для PRA Group, Inc. (PRAA) составляет 9.06%, в то время как у Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) волатильность равна 22.46%. Это указывает на то, что PRAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PRAA

GLDD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRAA и GLDD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PRA Group, Inc. и Great Lakes Dredge & Dock Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PRAA с GLDD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PRAA и GLDD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRAA и GLDD

PRAA

GLDD

Сравнение PRAA c GLDD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAA и GLDD

Просадки

Сравнение просадок PRAA и GLDD

Волатильность

Сравнение волатильности PRAA и GLDD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRAA и GLDD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество