Сравнение PR1T.L с DRGG.L
PR1T.L (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) and DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - PR1T.L tracks the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index while DRGG.L tracks the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1T.L returned 3.32%/yr vs 2.15%/yr for DRGG.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. PR1T.L charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for DRGG.L.
Доходность
Сравнение доходности PR1T.L и DRGG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PR1T.L торгуется в USD, в то время как DRGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PR1T.L показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у DRGG.L с доходностью 3.01%.
PR1T.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
DRGG.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 3.57%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PR1T.L и DRGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 1.86% | 4.23% | 5.21% | 4.82% | 0.61% | 0.09% | -0.09% |
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.01% | 5.68% | 3.04% | 0.01% | -5.38% | 7.53% | -24.68% |
Correlation
The correlation between PR1T.L and DRGG.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1T.L vs. DRGG.L — Ранг доходности на риск
PR1T.L
DRGG.L
Сравнение PR1T.L c DRGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PR1T.L | DRGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +24.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.62 | 1.23 | +9.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 44.35 | 3.76 | +40.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 405.40 | 13.54 | +391.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PR1T.L и DRGG.L
Максимальная просадка PR1T.L за все время составила -0.56%, что меньше максимальной просадки DRGG.L в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1T.L и DRGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1T.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.56% | -27.95% | +27.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.08% | -1.65% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.08% | -3.61% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.56% | -12.16% | +11.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.02% | +14.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -21.38% | +21.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.46% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1T.L и DRGG.L
Текущая волатильность для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) составляет 0.18%, в то время как у L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что PR1T.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1T.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 1.35% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.29% | 4.49% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40% | 5.16% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.45% | 6.53% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.43% | 12.45% | -12.02% |
Сравнение комиссий PR1T.L и DRGG.L
PR1T.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DRGG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1T.L и DRGG.L
PR1T.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.01% | 2.04% | 2.27% | 2.48% | 2.61% | 1.40% |
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PR1T.L and DRGG.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1T.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1T.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.
PR1T.L tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index, while DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. They also come from different issuers: Amundi and L&G. Their fees differ too: 0.05% for PR1T.L and 0.30% for DRGG.L.
Подберите оптимальное распределение для PR1T.L и DRGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор