PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1T.DE с OM3M.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PR1T.DE с OM3M.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PR1T.DE (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) and OM3M.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist) are both Government Bonds funds - PR1T.DE tracks the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index while OM3M.DE tracks the ICE US Treasury 3-7 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1T.DE returned 4.19%/yr vs 1.05%/yr for OM3M.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PR1T.DE charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for OM3M.DE.

Доходность

Сравнение доходности PR1T.DE и OM3M.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PR1T.DE показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у OM3M.DE с доходностью 0.54%.

PR1T.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
1.38%
С начала года
2.63%
6 месяцев
1.84%
1 год
2.33%
3 года*
1.83%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—

OM3M.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.54%
6 месяцев
-0.18%
1 год
1.18%
3 года*
0.55%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PR1T.DE и OM3M.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)		2.63%-7.38%11.28%1.27%6.78%8.43%-18.52%
OM3M.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist		0.54%-4.89%7.50%0.56%-3.84%5.66%-8.28%

Correlation

The correlation between PR1T.DE and OM3M.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2020 г.

0.78

The correlation between PR1T.DE and OM3M.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с PR1T.DE:
PR1T.DE с VDST.LPR1T.DE с PRAS.DEPR1T.DE с IB01.LPR1T.DE с ^SP500TRPR1T.DE с TRD7.DEPR1T.DE с 36BD.DEPR1T.DE с 2B7S.DE
Часто сравнивают с OM3M.DE:
OM3M.DE с TPSA.ASOM3M.DE с CEMF.DEOM3M.DE с 2B7S.DEOM3M.DE с XT01.DEOM3M.DE с SXRM.DEOM3M.DE с CBU0.DEOM3M.DE с BBLL.DE

Доходность на риск

PR1T.DE vs. OM3M.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1T.DE
Ранг доходности на риск PR1T.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
OM3M.DE
Ранг доходности на риск OM3M.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OM3M.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OM3M.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1T.DE c OM3M.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1T.DEOM3M.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.16

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
0.26

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.03

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

0.20

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

0.51

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1T.DE vs. OM3M.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1T.DE на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа OM3M.DE равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1T.DE и OM3M.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1T.DEOM3M.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.16

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.14

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.25

-0.23

Просадки

Сравнение просадок PR1T.DE и OM3M.DE

Максимальная просадка PR1T.DE за все время составила -18.56%, что больше максимальной просадки OM3M.DE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1T.DE и OM3M.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PR1T.DEOM3M.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-13.79%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-4.06%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.71%

-9.94%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.76%

-12.25%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-7.74%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-6.62%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.63%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1T.DE и OM3M.DE

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что PR1T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OM3M.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PR1T.DEOM3M.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

0.81%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

3.63%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

5.25%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

7.56%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

7.18%

+2.30%

Сравнение комиссий PR1T.DE и OM3M.DE

PR1T.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии OM3M.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1T.DE и OM3M.DE

PR1T.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OM3M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OM3M.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist		3.38%3.78%3.19%2.59%1.31%0.83%1.81%2.08%
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PR1T.DE and OM3M.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1T.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1T.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for OM3M.DE.

PR1T.DE tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index, while OM3M.DE tracks ICE US Treasury 3-7 Year Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PR1T.DE and 0.07% for OM3M.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PR1T.DE и OM3M.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор