Сравнение PR1T.DE с MDBU.DE
PR1T.DE (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) and MDBU.DE (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - PR1T.DE tracks the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index while MDBU.DE tracks the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1T.DE returned 4.19%/yr vs 1.69%/yr for MDBU.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PR1T.DE charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for MDBU.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1T.DE и MDBU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1T.DE показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у MDBU.DE с доходностью 1.02%.
PR1T.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- 1.83%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
MDBU.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 1.13%
- 3 года*
- 0.83%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PR1T.DE и MDBU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1T.DE Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 2.63% | -7.38% | 11.28% | 1.27% | 6.78% | 8.43% | -18.52% |
MDBU.DE UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 1.02% | -5.52% | 8.42% | 0.69% | -1.90% | 6.58% | -7.99% |
Correlation
The correlation between PR1T.DE and MDBU.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2020 г. | 0.86 |
The correlation between PR1T.DE and MDBU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1T.DE vs. MDBU.DE — Ранг доходности на риск
PR1T.DE
MDBU.DE
Сравнение PR1T.DE c MDBU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1T.DE | MDBU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.30 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 0.72 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1T.DE | MDBU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.21 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.23 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.22 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок PR1T.DE и MDBU.DE
Максимальная просадка PR1T.DE за все время составила -18.56%, что больше максимальной просадки MDBU.DE в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1T.DE и MDBU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1T.DE | MDBU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -12.38% | -6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -3.81% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.71% | -10.06% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.76% | -12.09% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -6.60% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -5.71% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.57% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1T.DE и MDBU.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что PR1T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDBU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1T.DE | MDBU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 0.90% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 3.83% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10% | 5.40% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 7.21% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 6.88% | +2.60% |
Сравнение комиссий PR1T.DE и MDBU.DE
PR1T.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MDBU.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1T.DE и MDBU.DE
PR1T.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDBU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDBU.DE UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 2.66% | 3.79% | 1.92% | 1.75% | 0.75% | 0.59% | 1.58% | 1.40% |
PR1T.DE Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PR1T.DE and MDBU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1T.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1T.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for MDBU.DE.
PR1T.DE tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index, while MDBU.DE tracks Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.05% for PR1T.DE and 0.18% for MDBU.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1T.DE и MDBU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор