PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PR1T.DE с EXHC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PR1T.DE с EXHC.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PR1T.DE (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) and EXHC.DE (iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)) are both Government Bonds funds - PR1T.DE tracks the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index while EXHC.DE tracks the eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1T.DE returned 3.99%/yr vs -1.04%/yr for EXHC.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PR1T.DE charges 0.05%/yr vs 0.16%/yr for EXHC.DE.

Доходность

Сравнение доходности PR1T.DE и EXHC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EXHC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PR1T.DE показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у EXHC.DE с доходностью -0.30%.

PR1T.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
3.12%
С начала года
4.72%
1 год
5.22%
3 года*
3.94%
5 лет*
3.99%
10 лет*
—

EXHC.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
-0.56%
С начала года
-0.30%
1 год
-0.29%
3 года*
1.91%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
-0.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PR1T.DE и EXHC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)		4.72%-7.38%11.28%1.27%6.78%8.43%-6.80%
EXHC.DE
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)		-0.30%1.16%1.57%4.17%-10.23%-1.37%-0.21%

Correlation

The correlation between PR1T.DE and EXHC.DE is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2020 г.

-0.04

Over the past year, the inverse relationship between PR1T.DE and EXHC.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с PR1T.DE:
PR1T.DE с VDST.LPR1T.DE с PRAS.DEPR1T.DE с IB01.LPR1T.DE с ^SP500TRPR1T.DE с TRD7.DEPR1T.DE с 36BD.DEPR1T.DE с 2B7S.DE
Часто сравнивают с EXHC.DE:
EXHC.DE с TRDE.DEEXHC.DE с SYBW.DEEXHC.DE с IS05.DEEXHC.DE с LYQ6.DEEXHC.DE с XCS2.DEEXHC.DE с XUTE.DEEXHC.DE с EUN6.DE

Доходность на риск

PR1T.DE vs. EXHC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1T.DE
Ранг доходности на риск PR1T.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EXHC.DE
Ранг доходности на риск EXHC.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHC.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHC.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHC.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHC.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHC.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1T.DE c EXHC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EXHC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PR1T.DEEXHC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-0.12

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
-0.15

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.98

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

-0.14

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

-0.32

+4.01

PR1T.DE vs. EXHC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1T.DE на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа EXHC.DE равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1T.DE и EXHC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PR1T.DE и EXHC.DE

Максимальная просадка PR1T.DE за все время составила -11.76%, что меньше максимальной просадки EXHC.DE в -14.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1T.DE и EXHC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PR1T.DEEXHC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.76%

-14.39%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-2.06%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.71%

-2.33%

-9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.76%

-12.55%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-7.40%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-2.91%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

0.90%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1T.DE и EXHC.DE

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EXHC.DE) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что PR1T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXHC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PR1T.DEEXHC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

0.66%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.24%

2.11%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.98%

2.43%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

3.59%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.24%

2.77%

+4.47%

Сравнение комиссий PR1T.DE и EXHC.DE

PR1T.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EXHC.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1T.DE и EXHC.DE

PR1T.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXHC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHC.DE
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)		1.41%1.38%1.11%0.81%0.41%0.68%0.86%1.08%0.91%1.34%1.65%1.82%
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PR1T.DE and EXHC.DE have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1T.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1T.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.16% for EXHC.DE.

PR1T.DE tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index, while EXHC.DE tracks eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PR1T.DE and 0.16% for EXHC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PR1T.DE и EXHC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор