PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1S.DE с UEFI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PR1S.DE с UEFI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PR1S.DE (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)) and UEFI.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - PR1S.DE tracks the Solactive US Treasury Bond while UEFI.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1S.DE returned 0.57%/yr vs -0.43%/yr for UEFI.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PR1S.DE и UEFI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PR1S.DE показывает доходность 1.04%, а UEFI.DE немного ниже – 1.01%.

PR1S.DE

1 день
0.07%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.04%
6 месяцев
0.30%
1 год
1.88%
3 года*
0.10%
5 лет*
0.57%
10 лет*
—

UEFI.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.01%
6 месяцев
0.27%
1 год
1.25%
3 года*
-0.59%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
0.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PR1S.DE и UEFI.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PR1S.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)		1.04%-5.53%6.59%0.45%-6.79%5.94%-1.86%-4.76%
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		1.01%-5.01%4.87%-0.30%-9.82%4.88%-0.27%9.97%

Correlation

The correlation between PR1S.DE and UEFI.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.86

The correlation between PR1S.DE and UEFI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)

UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с PR1S.DE:
PR1S.DE с SPP3.DEPR1S.DE с CBU0.DEPR1S.DE с PRAS.DEPR1S.DE с QDVP.DEPR1S.DE с BBTR.DEPR1S.DE с PR1T.DEPR1S.DE с SYBT.DE
Часто сравнивают с UEFI.DE:
UEFI.DE с XT01.DEUEFI.DE с MDBA.DEUEFI.DE с MDBU.DEUEFI.DE с TRDS.DEUEFI.DE с CBU0.DEUEFI.DE с TRD7.DEUEFI.DE с PR1T.DE

Доходность на риск

PR1S.DE vs. UEFI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1S.DE
Ранг доходности на риск PR1S.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1S.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1S.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1S.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1S.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1S.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
UEFI.DE
Ранг доходности на риск UEFI.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFI.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFI.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFI.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFI.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFI.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1S.DE c UEFI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1S.DEUEFI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.04

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
0.23

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.07

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

0.05

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

0.08

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1S.DE vs. UEFI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1S.DE на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа UEFI.DE равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1S.DE и UEFI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1S.DEUEFI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.04

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.03

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.00

-0.09

Просадки

Сравнение просадок PR1S.DE и UEFI.DE

Максимальная просадка PR1S.DE за все время составила -17.15%, что меньше максимальной просадки UEFI.DE в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1S.DE и UEFI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PR1S.DEUEFI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.15%

-32.63%

+15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-16.26%

+12.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.04%

-16.26%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.84%

-16.26%

+3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.54%

-17.90%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-14.47%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

10.93%

-9.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1S.DE и UEFI.DE

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что PR1S.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEFI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PR1S.DEUEFI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.74%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

3.69%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

21.96%

-16.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.02%

13.03%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.93%

16.60%

-7.67%

Сравнение комиссий PR1S.DE и UEFI.DE

И PR1S.DE, и UEFI.DE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1S.DE и UEFI.DE

Дивидендная доходность PR1S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности UEFI.DE в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PR1S.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)		3.19%3.22%2.83%2.36%1.91%1.73%2.14%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		2.64%1.93%2.25%2.54%1.33%0.82%1.66%1.68%2.29%1.74%0.76%0.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PR1S.DE and UEFI.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1S.DE and UEFI.DE have the same expense ratio: 0.05% per year.

PR1S.DE tracks Solactive US Treasury Bond, while UEFI.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and UBS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PR1S.DE и UEFI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор