PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1R.DE с IBCN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PR1R.DE с IBCN.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) и iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE).

PR1R.DE и IBCN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PR1R.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Eurozone Government Bond. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. IBCN.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Bond 5. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PR1R.DE и IBCN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) и iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PR1R.DE и IBCN.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PR1R.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)		-0.34%0.65%1.46%6.92%-18.25%-3.24%4.70%6.23%
IBCN.DE
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF		-0.41%2.24%2.15%5.23%-10.13%-1.37%1.01%1.59%

Доходность по периодам

С начала года, PR1R.DE показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у IBCN.DE с доходностью -0.41%.

PR1R.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.15%
1 год
1.38%
3 года*
1.99%
5 лет*
-2.54%
10 лет*
—

IBCN.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.33%
1 год
1.21%
3 года*
2.50%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
0.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)

iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF

Часто сравнивают с PR1R.DE:
PR1R.DE с PRAR.DEPR1R.DE с MTDD.DEPR1R.DE с EGV3.DEPR1R.DE с SYBB.DEPR1R.DE с JE13.DEPR1R.DE с XYP1.DEPR1R.DE с EUNH.DE
Часто сравнивают с IBCN.DE:
IBCN.DE с EUNH.DEIBCN.DE с IEIIBCN.DE с IAGGIBCN.DE с DE5A.DEIBCN.DE с DBXP.DEIBCN.DE с D5BC.DEIBCN.DE с EL4S.DE

Сравнение комиссий PR1R.DE и IBCN.DE

PR1R.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBCN.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBCN.DE
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF
PR1R.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

PR1R.DE vs. IBCN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1R.DE
Ранг доходности на риск PR1R.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1R.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1R.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1R.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1R.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1R.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IBCN.DE
Ранг доходности на риск IBCN.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCN.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCN.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCN.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCN.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCN.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1R.DE c IBCN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) и iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1R.DEIBCN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.55

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

0.74

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.10

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

0.35

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

1.44

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1R.DE vs. IBCN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1R.DE на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа IBCN.DE равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1R.DE и IBCN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1R.DEIBCN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.55

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

-0.15

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.45

-0.55

Корреляция

Корреляция между PR1R.DE и IBCN.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1R.DE и IBCN.DE

Дивидендная доходность PR1R.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности IBCN.DE в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PR1R.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)		2.73%2.72%2.08%1.90%1.87%1.55%1.66%1.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBCN.DE
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF		2.52%2.51%2.61%0.80%0.00%0.00%0.00%0.07%0.12%0.08%0.13%0.61%

Просадки

Сравнение просадок PR1R.DE и IBCN.DE

Максимальная просадка PR1R.DE за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки IBCN.DE в -12.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1R.DE и IBCN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PR1R.DEIBCN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-12.52%

-9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-2.41%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-12.15%

-9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.31%

-3.38%

-10.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-2.32%

-7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.58%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1R.DE и IBCN.DE

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PR1R.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PR1R.DEIBCN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

1.19%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

1.54%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

2.20%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

3.55%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

2.91%

+2.99%