Сравнение PR1R.DE с XYP1.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE).
PR1R.DE и XYP1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PR1R.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Eurozone Government Bond. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. XYP1.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PR1R.DE и XYP1.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PR1R.DE и XYP1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1R.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | -0.34% | 0.65% | 1.46% | 6.92% | -18.25% | -3.24% | 4.70% | 6.23% |
XYP1.DE Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF | -0.48% | 2.37% | 3.44% | 3.75% | -4.62% | -0.71% | 0.54% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PR1R.DE показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у XYP1.DE с доходностью -0.48%.
PR1R.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 1.99%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- —
XYP1.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 1.07%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 0.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PR1R.DE и XYP1.DE
PR1R.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XYP1.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PR1R.DE vs. XYP1.DE — Ранг доходности на риск
PR1R.DE
XYP1.DE
Сравнение PR1R.DE c XYP1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1R.DE | XYP1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.90 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.18 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.65 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 2.91 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1R.DE | XYP1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.90 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.43 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.45 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между PR1R.DE и XYP1.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1R.DE и XYP1.DE
Дивидендная доходность PR1R.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как XYP1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1R.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | 2.73% | 2.72% | 2.08% | 1.90% | 1.87% | 1.55% | 1.66% | 1.05% |
XYP1.DE Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PR1R.DE и XYP1.DE
Максимальная просадка PR1R.DE за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки XYP1.DE в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1R.DE и XYP1.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PR1R.DE | XYP1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -5.77% | -16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -1.39% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -5.53% | -15.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -1.12% | -13.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -0.93% | -9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.31% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1R.DE и XYP1.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что PR1R.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYP1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PR1R.DE | XYP1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 0.75% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 0.97% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 1.19% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 1.71% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 2.00% | +3.90% |