Сравнение PR1R.DE с IBCA.DE
PR1R.DE (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)) and IBCA.DE (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)) are both European Government Bonds funds - PR1R.DE tracks the Solactive Eurozone Government Bond while IBCA.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 1-3. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1R.DE returned -2.24%/yr vs 0.81%/yr for IBCA.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PR1R.DE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for IBCA.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1R.DE и IBCA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1R.DE показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у IBCA.DE с доходностью 0.16%.
PR1R.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- —
IBCA.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 1.12%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 0.36%
Сравнение доходности по годам PR1R.DE и IBCA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1R.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | 0.09% | 0.65% | 1.46% | 6.92% | -18.25% | -3.24% | 4.70% | 6.23% |
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 0.16% | 2.31% | 3.05% | 3.50% | -4.26% | -0.84% | -0.15% | 0.23% |
Correlation
The correlation between PR1R.DE and IBCA.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г. | 0.74 |
The correlation between PR1R.DE and IBCA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1R.DE vs. IBCA.DE — Ранг доходности на риск
PR1R.DE
IBCA.DE
Сравнение PR1R.DE c IBCA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1R.DE | IBCA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.84 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 2.70 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1R.DE | IBCA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.71 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.52 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.25 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок PR1R.DE и IBCA.DE
Максимальная просадка PR1R.DE за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки IBCA.DE в -8.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1R.DE и IBCA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1R.DE | IBCA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -8.31% | -14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -1.14% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.09% | -1.14% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -5.21% | -16.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.94% | -0.45% | -13.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -1.03% | -9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 0.36% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1R.DE и IBCA.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что PR1R.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1R.DE | IBCA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 0.64% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 1.27% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 1.36% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 1.55% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 3.81% | +2.11% |
Сравнение комиссий PR1R.DE и IBCA.DE
PR1R.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBCA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1R.DE и IBCA.DE
Дивидендная доходность PR1R.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности IBCA.DE в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.18% | 2.45% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.29% |
PR1R.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | 2.72% | 2.72% | 2.08% | 1.90% | 1.87% | 1.55% | 1.66% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PR1R.DE and IBCA.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1R.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1R.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for IBCA.DE.
PR1R.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond, while IBCA.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 1-3. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PR1R.DE and 0.15% for IBCA.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1R.DE и IBCA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор