Сравнение PR1J.DE с ETLR.DE
PR1J.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)) and ETLR.DE (L&G Japan Equity UCITS ETF) are both Japan Equities funds - PR1J.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap while ETLR.DE tracks the Solactive Core Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1J.DE returned 10.01%/yr vs 9.93%/yr for ETLR.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PR1J.DE charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for ETLR.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1J.DE и ETLR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PR1J.DE показывает доходность 15.82%, а ETLR.DE немного ниже – 15.36%.
PR1J.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 15.82%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
ETLR.DE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PR1J.DE и ETLR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1J.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 15.82% | 12.92% | 13.38% | 16.35% | -11.58% | 10.23% | 5.13% | 13.63% |
ETLR.DE L&G Japan Equity UCITS ETF | 15.36% | 12.36% | 14.84% | 16.06% | -11.99% | 10.00% | 5.41% | 13.42% |
Correlation
The correlation between PR1J.DE and ETLR.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between PR1J.DE and ETLR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1J.DE vs. ETLR.DE — Ранг доходности на риск
PR1J.DE
ETLR.DE
Сравнение PR1J.DE c ETLR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) и L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1J.DE | ETLR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.74 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 8.92 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1J.DE | ETLR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.56 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок PR1J.DE и ETLR.DE
Максимальная просадка PR1J.DE за все время составила -28.08%, примерно равная максимальной просадке ETLR.DE в -27.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1J.DE и ETLR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1J.DE | ETLR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.08% | -27.67% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -10.40% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.24% | -16.42% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -18.73% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.30% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -5.44% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.20% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1J.DE и ETLR.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что PR1J.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1J.DE | ETLR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 3.19% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 14.63% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 18.30% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 16.32% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 16.84% | +0.57% |
Сравнение комиссий PR1J.DE и ETLR.DE
PR1J.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ETLR.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1J.DE и ETLR.DE
Дивидендная доходность PR1J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как ETLR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLR.DE L&G Japan Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1J.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 1.51% | 1.75% | 1.91% | 1.90% | 2.21% | 1.79% | 1.73% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, PR1J.DE and ETLR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1J.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1J.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for ETLR.DE.
PR1J.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while ETLR.DE tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Amundi and Legal & General. Their fees differ too: 0.05% for PR1J.DE and 0.10% for ETLR.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1J.DE и ETLR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор