Сравнение PR1G.DE с PRAS.DE
PR1G.DE (Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist)) and PRAS.DE (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF) are both Government Bonds funds from Amundi - PR1G.DE tracks the Solactive Global Developed Government Bond Index while PRAS.DE tracks the Solactive US Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1G.DE returned -2.72%/yr vs 0.04%/yr for PRAS.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PR1G.DE и PRAS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1G.DE показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у PRAS.DE с доходностью 2.82%.
PR1G.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.24%
- С начала года
- 0.99%
- 1 год
- 1.22%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- —
PRAS.DE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.65%
- С начала года
- 2.82%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PR1G.DE и PRAS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1G.DE Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) | 0.99% | -4.74% | 2.19% | 1.15% | -13.10% | 0.82% | -0.59% |
PRAS.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF | 2.82% | -5.50% | 6.49% | 0.41% | -6.73% | 6.04% | -13.19% |
Correlation
The correlation between PR1G.DE and PRAS.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between PR1G.DE and PRAS.DE has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1G.DE vs. PRAS.DE — Ранг доходности на риск
PR1G.DE
PRAS.DE
Сравнение PR1G.DE c PRAS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) (PR1G.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PR1G.DE | PRAS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.29 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 3.21 | -2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PR1G.DE и PRAS.DE
Максимальная просадка PR1G.DE за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки PRAS.DE в -17.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1G.DE и PRAS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1G.DE | PRAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -17.76% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -3.67% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.94% | -11.10% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -12.85% | -4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.36% | -11.68% | -6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -11.87% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.48% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1G.DE и PRAS.DE
Текущая волатильность для Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) (PR1G.DE) составляет 1.17%, в то время как у Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что PR1G.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1G.DE | PRAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.56% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 4.13% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 5.70% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 7.99% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 8.79% | -2.69% |
Сравнение комиссий PR1G.DE и PRAS.DE
И PR1G.DE, и PRAS.DE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1G.DE и PRAS.DE
Дивидендная доходность PR1G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как PRAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1G.DE Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.93% | 2.96% | 2.34% | 1.99% | 1.74% | 1.50% | 1.77% | 1.23% |
PRAS.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PR1G.DE and PRAS.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1G.DE and PRAS.DE have the same expense ratio: 0.05% per year.
PR1G.DE tracks Solactive Global Developed Government Bond Index, while PRAS.DE tracks Solactive US Treasury Bond.
Подберите оптимальное распределение для PR1G.DE и PRAS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор