PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1E.DE с SC0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PR1E.DE с SC0D.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1E.DE returned 10.02%/yr vs 11.35%/yr for SC0D.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PR1E.DE и SC0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PR1E.DE показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у SC0D.DE с доходностью 7.29%.

PR1E.DE

1 день
0.46%
1 месяц
0.90%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
16.32%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—

SC0D.DE

1 день
0.74%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.29%
6 месяцев
8.66%
1 год
15.55%
3 года*
15.50%
5 лет*
11.35%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PR1E.DE и SC0D.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		7.72%20.48%8.42%15.89%-9.34%25.39%-3.59%15.15%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.29%22.01%10.91%22.46%-9.02%23.19%-3.03%17.35%

Correlation

The correlation between PR1E.DE and SC0D.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.95

The correlation between PR1E.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с PR1E.DE:
PR1E.DE с PR1Z.DEPR1E.DE с BRK-BPR1E.DE с PRIZ.LPR1E.DE с MIVA.DEPR1E.DE с EUPE.DEPR1E.DE с ZPRD.DEPR1E.DE с H4ZA.DE
Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с DECD.DESC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с FTGE.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с EXSB.DESC0D.DE с ZPAB.DE

Доходность на риск

PR1E.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1E.DE
Ранг доходности на риск PR1E.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1E.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1E.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1E.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1E.DESC0D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.98

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.54

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.43

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

4.87

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1E.DE vs. SC0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1E.DE на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа SC0D.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1E.DE и SC0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1E.DESC0D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.98

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.64

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.46

+0.16

Просадки

Сравнение просадок PR1E.DE и SC0D.DE

Максимальная просадка PR1E.DE за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1E.DE и SC0D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PR1E.DESC0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-38.50%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-10.93%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.84%

-16.54%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-23.38%

+3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.53%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-7.22%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.21%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1E.DE и SC0D.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) составляет 4.33%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что PR1E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PR1E.DESC0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.94%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

12.94%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

15.95%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

17.53%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

18.27%

-1.59%

Сравнение комиссий PR1E.DE и SC0D.DE

И PR1E.DE, и SC0D.DE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1E.DE и SC0D.DE

Дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как SC0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.38%2.56%2.87%2.91%3.15%2.25%2.17%2.73%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PR1E.DE and SC0D.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1E.DE and SC0D.DE have the same expense ratio: 0.05% per year.

PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Amundi and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PR1E.DE и SC0D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор