Сравнение PR1E.DE с PRAE.DE
PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Amundi tracking the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1E.DE returned 10.02%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PR1E.DE и PRAE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PR1E.DE показывает доходность 7.72%, а PRAE.DE немного ниже – 7.71%.
PR1E.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
PRAE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PR1E.DE и PRAE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 7.72% | 20.48% | 8.42% | 15.89% | -9.34% | 25.39% | -4.57% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 7.71% | 20.47% | 8.49% | 15.73% | -9.25% | 25.29% | -4.31% |
Correlation
The correlation between PR1E.DE and PRAE.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г. | 0.88 |
The correlation between PR1E.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1E.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск
PR1E.DE
PRAE.DE
Сравнение PR1E.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1E.DE | PRAE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.75 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 6.64 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1E.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.69 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.54 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PR1E.DE и PRAE.DE
Максимальная просадка PR1E.DE за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1E.DE и PRAE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1E.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.98% | -32.86% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -9.54% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.84% | -16.94% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.66% | -19.60% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.63% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -5.27% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.52% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1E.DE и PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) имеют волатильность 4.33% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1E.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.39% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 10.66% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 12.97% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 14.42% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 17.22% | -0.54% |
Сравнение комиссий PR1E.DE и PRAE.DE
И PR1E.DE, и PRAE.DE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1E.DE и PRAE.DE
Дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.38% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, PR1E.DE and PRAE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1E.DE and PRAE.DE have the same expense ratio: 0.05% per year.
Both ETFs track Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap.
Подберите оптимальное распределение для PR1E.DE и PRAE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор