PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1E.DE с ES50.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PR1E.DE с ES50.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) and ES50.DE (iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap while ES50.DE tracks the EURO STOXX 50 ESG Index. Both are passively managed. Over the past year, PR1E.DE returned 16.32% vs 18.74% for ES50.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PR1E.DE charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for ES50.DE.

Доходность

Сравнение доходности PR1E.DE и ES50.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) и iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PR1E.DE показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у ES50.DE с доходностью 8.46%.

PR1E.DE

1 день
0.46%
1 месяц
0.90%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
16.32%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—

ES50.DE

1 день
0.43%
1 месяц
2.34%
С начала года
8.46%
6 месяцев
9.98%
1 год
18.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PR1E.DE и ES50.DE

2026 (YTD)202520242023
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		7.72%20.48%8.42%3.59%
ES50.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)		8.46%25.72%13.20%6.66%

Correlation

The correlation between PR1E.DE and ES50.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г.

0.90

The correlation between PR1E.DE and ES50.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с PR1E.DE:
PR1E.DE с PR1Z.DEPR1E.DE с BRK-BPR1E.DE с PRIZ.LPR1E.DE с MIVA.DEPR1E.DE с EUPE.DEPR1E.DE с ZPRD.DEPR1E.DE с H4ZA.DE
Часто сравнивают с ES50.DE:
ES50.DE с 5HEU.DEES50.DE с EXSA.DEES50.DE с LYP6.DEES50.DE с ELFC.DEES50.DE с CEMT.DEES50.DE с H4ZA.DEES50.DE с B41J.DE

Доходность на риск

PR1E.DE vs. ES50.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1E.DE
Ранг доходности на риск PR1E.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1E.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1E.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ES50.DE
Ранг доходности на риск ES50.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES50.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES50.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES50.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES50.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES50.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1E.DE c ES50.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) и iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1E.DEES50.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.12

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.74

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.62

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

5.62

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1E.DE vs. ES50.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1E.DE на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ES50.DE равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1E.DE и ES50.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1E.DEES50.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.12

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.20

-0.58

Просадки

Сравнение просадок PR1E.DE и ES50.DE

Максимальная просадка PR1E.DE за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки ES50.DE в -15.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1E.DE и ES50.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PR1E.DEES50.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-15.53%

-20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-11.70%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.44%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-2.38%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.38%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1E.DE и ES50.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) составляет 4.33%, в то время как у iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что PR1E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES50.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PR1E.DEES50.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.08%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

13.75%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

16.97%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

15.76%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

15.76%

+0.92%

Сравнение комиссий PR1E.DE и ES50.DE

PR1E.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ES50.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1E.DE и ES50.DE

Дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как ES50.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ES50.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.38%2.56%2.87%2.91%3.15%2.25%2.17%2.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PR1E.DE and ES50.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for ES50.DE.

PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap, while ES50.DE tracks EURO STOXX 50 ESG Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PR1E.DE and 0.10% for ES50.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PR1E.DE и ES50.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор