Сравнение PQVM.L с XAT1.DE
PQVM.L (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) and XAT1.DE (Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist) are both exchange-traded funds - PQVM.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index, while XAT1.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, PQVM.L returned 15.45%/yr vs -0.26%/yr for XAT1.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PQVM.L charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for XAT1.DE.
Доходность
Сравнение доходности PQVM.L и XAT1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PQVM.L торгуется в USD, в то время как XAT1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAT1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PQVM.L показывает доходность 16.65%, что значительно выше, чем у XAT1.DE с доходностью -0.92%.
PQVM.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 16.65%
- 6 месяцев
- 17.76%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- 24.37%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- —
XAT1.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PQVM.L и XAT1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQVM.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 16.65% | 13.66% | 30.17% | 6.82% | 0.52% | 26.13% | 8.05% | 25.07% | -6.90% |
XAT1.DE Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist | -0.94% | 22.61% | 2.14% | 3.14% | -16.92% | -5.51% | 16.13% | 12.68% | -2.02% |
Correlation
The correlation between PQVM.L and XAT1.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | 0.39 |
The correlation between PQVM.L and XAT1.DE shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQVM.L vs. XAT1.DE — Ранг доходности на риск
PQVM.L
XAT1.DE
Сравнение PQVM.L c XAT1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQVM.L | XAT1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.16 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | 0.99 | +3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.26 | 3.16 | +13.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQVM.L | XAT1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.86 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | -0.02 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.24 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок PQVM.L и XAT1.DE
Максимальная просадка PQVM.L за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки XAT1.DE в -36.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQVM.L и XAT1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQVM.L | XAT1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -36.63% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.83% | -7.48% | +2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.49% | -9.44% | -6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.35% | -36.59% | +19.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.84% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -11.17% | +7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.36% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQVM.L и XAT1.DE
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что PQVM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAT1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQVM.L | XAT1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 2.60% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 6.86% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 8.63% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 12.15% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 13.49% | +3.64% |
Сравнение комиссий PQVM.L и XAT1.DE
PQVM.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XAT1.DE в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQVM.L и XAT1.DE
Дивидендная доходность PQVM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности XAT1.DE в 5.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQVM.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.77% | 0.82% | 0.84% | 1.58% | 1.79% | 0.89% | 1.48% | 1.38% | 1.68% | 0.71% |
XAT1.DE Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist | 5.94% | 5.95% | 6.40% | 6.17% | 6.02% | 4.42% | 5.23% | 5.59% | 2.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PQVM.L and XAT1.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PQVM.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PQVM.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for XAT1.DE.
PQVM.L is categorized as S&P 500, while XAT1.DE is Corporate Bonds. PQVM.L tracks S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index, while XAT1.DE tracks Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD. Their fees differ too: 0.35% for PQVM.L and 0.39% for XAT1.DE.
Подберите оптимальное распределение для PQVM.L и XAT1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор