Сравнение XAT1.DE с PR1P.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE).
XAT1.DE и PR1P.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAT1.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD. Фонд был запущен 9 мар. 2020 г.. PR1P.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive USD Investment Grade Corporate. Фонд был запущен 10 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XAT1.DE и PR1P.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAT1.DE и PR1P.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAT1.DE Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist | -0.82% | 8.61% | 8.34% | -0.02% | -12.08% | 2.58% | 5.80% | 3.83% |
PR1P.DE Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) | 1.06% | -3.91% | 7.65% | 4.71% | -10.23% | 6.47% | 0.59% | -0.61% |
Доходность по периодам
С начала года, XAT1.DE показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у PR1P.DE с доходностью 1.06%.
XAT1.DE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
PR1P.DE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- -2.32%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAT1.DE и PR1P.DE
XAT1.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PR1P.DE в 0.05%.
Доходность на риск
XAT1.DE vs. PR1P.DE — Ранг доходности на риск
XAT1.DE
PR1P.DE
Сравнение XAT1.DE c PR1P.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAT1.DE | PR1P.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | -0.22 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | -0.22 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.97 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.29 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | -0.60 | +7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAT1.DE | PR1P.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.22 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.11 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.07 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между XAT1.DE и PR1P.DE составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAT1.DE и PR1P.DE
Дивидендная доходность XAT1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности PR1P.DE в 4.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAT1.DE Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist | 6.01% | 5.95% | 6.40% | 6.17% | 6.02% | 4.42% | 5.23% | 5.59% | 2.63% |
PR1P.DE Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) | 4.69% | 4.74% | 4.35% | 4.15% | 4.21% | 3.32% | 3.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XAT1.DE и PR1P.DE
Максимальная просадка XAT1.DE за все время составила -28.95%, что больше максимальной просадки PR1P.DE в -14.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAT1.DE и PR1P.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAT1.DE | PR1P.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.95% | -14.46% | -14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.31% | -8.11% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.74% | -13.45% | -14.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -5.65% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -5.80% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 3.87% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAT1.DE и PR1P.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что XAT1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1P.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAT1.DE | PR1P.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 2.22% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 4.34% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.31% | 8.89% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 8.37% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.30% | 9.36% | +0.94% |