Сравнение PQVM.L с SPMD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L).
PQVM.L и SPMD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQVM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. SPMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PQVM.L и SPMD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQVM.L и SPMD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQVM.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 4.87% | 13.66% | 30.17% | 6.82% | 0.52% | 26.13% | 8.05% | 25.07% | -10.01% |
SPMD.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | -3.93% | 11.56% | 18.70% | 9.87% | -10.96% | 24.92% | 7.60% | 30.93% | -4.56% |
Доходность по периодам
С начала года, PQVM.L показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у SPMD.L с доходностью -3.93%.
PQVM.L
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- —
SPMD.L
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQVM.L и SPMD.L
PQVM.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPMD.L в 0.20%.
Доходность на риск
PQVM.L vs. SPMD.L — Ранг доходности на риск
PQVM.L
SPMD.L
Сравнение PQVM.L c SPMD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQVM.L | SPMD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.40 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.62 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.56 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 2.77 | +6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQVM.L | SPMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.40 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.65 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.65 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между PQVM.L и SPMD.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQVM.L и SPMD.L
Дивидендная доходность PQVM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SPMD.L в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQVM.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.86% | 0.82% | 0.84% | 1.58% | 1.79% | 0.89% | 1.48% | 1.38% | 1.68% | 0.71% |
SPMD.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | 1.20% | 1.15% | 1.28% | 1.46% | 1.35% | 1.27% | 1.54% | 1.52% | 1.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PQVM.L и SPMD.L
Максимальная просадка PQVM.L за все время составила -34.42%, примерно равная максимальной просадке SPMD.L в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQVM.L и SPMD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQVM.L | SPMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -33.34% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -10.00% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.35% | -18.68% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -4.74% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -4.27% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.80% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQVM.L и SPMD.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что PQVM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQVM.L | SPMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 3.20% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 6.00% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 12.24% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 12.61% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 14.73% | +2.47% |