Сравнение PQVG.L с SPMV.L
PQVG.L (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) and SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - PQVG.L tracks the S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return) while SPMV.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, PQVG.L returned 14.80%/yr vs 8.78%/yr for SPMV.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PQVG.L charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for SPMV.L.
Доходность
Сравнение доходности PQVG.L и SPMV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PQVG.L торгуется в GBp, в то время как SPMV.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PQVG.L показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у SPMV.L с доходностью 4.39%.
PQVG.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.28%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 14.02%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- 20.21%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- —
SPMV.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- 3.85%
- С начала года
- 4.39%
- 1 год
- 10.21%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам PQVG.L и SPMV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQVG.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 14.02% | 5.84% | 32.29% | 0.98% | 12.54% | 27.78% | 4.44% | 21.16% | -1.98% | -10.66% |
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.39% | 3.60% | 20.76% | 4.44% | -0.48% | 26.16% | 4.26% | 26.25% | 0.26% | 8.66% |
Correlation
The correlation between PQVG.L and SPMV.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2017 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between PQVG.L and SPMV.L has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQVG.L vs. SPMV.L — Ранг доходности на риск
PQVG.L
SPMV.L
Сравнение PQVG.L c SPMV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQVG.L | SPMV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.97 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.09 | 5.80 | +5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PQVG.L и SPMV.L
Максимальная просадка PQVG.L за все время составила -25.88%, примерно равная максимальной просадке SPMV.L в -25.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQVG.L и SPMV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQVG.L | SPMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.88% | -25.15% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -5.16% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.44% | -14.55% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.44% | -14.55% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -1.54% | -5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -3.39% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.76% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQVG.L и SPMV.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что PQVG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQVG.L | SPMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 2.69% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 7.28% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 9.59% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 12.68% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 14.17% | +3.82% |
Сравнение комиссий PQVG.L и SPMV.L
PQVG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPMV.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQVG.L и SPMV.L
Дивидендная доходность PQVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как SPMV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQVG.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.83% | 0.83% | 0.82% | 1.61% | 1.77% | 0.88% | 1.59% | 1.41% | 1.30% | 0.72% |
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PQVG.L and SPMV.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMV.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMV.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for PQVG.L.
PQVG.L tracks S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return), while SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for PQVG.L and 0.20% for SPMV.L.
Подберите оптимальное распределение для PQVG.L и SPMV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор