Сравнение PQUS с SCHX
PQUS (Pictet AI Enhanced US Equity ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PQUS is actively managed, while SCHX is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PQUS charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.
Доходность
Сравнение доходности PQUS и SCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PQUS
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 8.78%
- С начала года
- 10.64%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение доходности по годам PQUS и SCHX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PQUS Pictet AI Enhanced US Equity ETF | 10.34% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 8.94% |
Correlation
The correlation between PQUS and SCHX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQUS vs. SCHX — Ранг доходности на риск
PQUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHX
Сравнение PQUS c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pictet AI Enhanced US Equity ETF (PQUS) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQUS | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PQUS и SCHX
Максимальная просадка PQUS за все время составила -7.19%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQUS и SCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQUS | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.19% | -34.33% | +27.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.77% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -3.95% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PQUS и SCHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQUS | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 12.67% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 17.23% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 18.13% | -3.65% |
Сравнение комиссий PQUS и SCHX
PQUS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQUS и SCHX
PQUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQUS Pictet AI Enhanced US Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.02% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PQUS and SCHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for PQUS.
SCHX has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for PQUS.
They also come from different issuers: Pictet and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for PQUS and 0.03% for SCHX.
Подберите оптимальное распределение для PQUS и SCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор