PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQTPX с AQMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQTPX с AQMNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PQTPX (PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund) and AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) are both Systematic Trend funds. Over the past 10 years, PQTPX returned 4.31%/yr vs 4.80%/yr for AQMNX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PQTPX charges 1.51%/yr vs 2.97%/yr for AQMNX.

Доходность

Сравнение доходности PQTPX и AQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQTPX показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у AQMNX с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции PQTPX уступали акциям AQMNX по среднегодовой доходности: 4.31% против 4.80% соответственно.

PQTPX

1 день
0.09%
1 месяц
1.34%
С начала года
6.50%
6 месяцев
8.33%
1 год
20.58%
3 года*
0.69%
5 лет*
3.66%
10 лет*
4.31%

AQMNX

1 день
0.75%
1 месяц
1.70%
С начала года
13.50%
6 месяцев
15.37%
1 год
25.38%
3 года*
12.45%
5 лет*
12.57%
10 лет*
4.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQTPX и AQMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		6.50%2.41%-3.08%-4.21%11.37%14.83%9.72%2.83%2.30%2.21%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		13.50%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%

Correlation

The correlation between PQTPX and AQMNX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.65

The correlation between PQTPX and AQMNX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с PQTPX:
PQTPX с DBMFPQTPX с LFMAXPQTPX с EVOIXPQTPX с PQTIXPQTPX с RWSIXPQTPX с MFTFXPQTPX с CSAIX
Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с RWSIXAQMNX с CTAAQMNX с MFTFXAQMNX с DBMFAQMNX с CSAAXAQMNX с QQQ

Доходность на риск

PQTPX vs. AQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTPX
Ранг доходности на риск PQTPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTPX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTPX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTPX c AQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQTPXAQMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.98

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
4.04

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.53

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

8.19

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.96

26.01

-13.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQTPX vs. AQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTPX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQMNX равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTPX и AQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQTPXAQMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.98

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.09

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.39

+0.08

Просадки

Сравнение просадок PQTPX и AQMNX

Максимальная просадка PQTPX за все время составила -27.86%, примерно равная максимальной просадке AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTPX и AQMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQTPXAQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-27.50%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.66%

-3.15%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-13.70%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.86%

-13.70%

-14.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.86%

-24.13%

-3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-0.00%

-11.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-10.40%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.99%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTPX и AQMNX

Текущая волатильность для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) составляет 1.93%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что PQTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQTPXAQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

2.63%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

6.66%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

8.64%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.90%

11.55%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

10.33%

-0.95%

Сравнение комиссий PQTPX и AQMNX

PQTPX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии AQMNX в 2.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTPX и AQMNX

PQTPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.81%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%14.80%2.40%5.63%2.49%0.32%0.20%0.00%7.57%

Часто задаваемые вопросы

PQTPX and AQMNX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AQMNX has higher volatility (2.63%) compared to PQTPX (1.93%). In terms of maximum drawdown, PQTPX dropped -27.86% vs AQMNX's -27.50%.

AQMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQTPX и AQMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор