Сравнение PQOC с PBQQ
PQOC (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October) and PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PQOC returned 16.13% vs 15.68% for PBQQ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PQOC и PBQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQOC показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у PBQQ с доходностью 8.09%.
PQOC
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 8.11%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBQQ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 7.57%
- С начала года
- 8.09%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PQOC и PBQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October | 8.73% | 14.67% |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 8.09% | 15.44% |
Correlation
The correlation between PQOC and PBQQ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between PQOC and PBQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQOC vs. PBQQ — Ранг доходности на риск
PQOC
PBQQ
Сравнение PQOC c PBQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October (PQOC) и PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQOC | PBQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.34 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 15.38 | -4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PQOC и PBQQ
Максимальная просадка PQOC за все время составила -13.71%, что больше максимальной просадки PBQQ в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQOC и PBQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQOC | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -12.92% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -4.71% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -1.13% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -1.21% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.02% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQOC и PBQQ
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October (PQOC) и PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) имеют волатильность 2.17% и 2.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQOC | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 2.16% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 6.01% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.86% | 7.43% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 11.64% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 11.64% | +1.03% |
Сравнение комиссий PQOC и PBQQ
И PQOC, и PBQQ имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQOC и PBQQ
PQOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% |
PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PQOC and PBQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PQOC has higher volatility (2.17%) compared to PBQQ (2.16%). In terms of maximum drawdown, PQOC dropped -13.71% vs PBQQ's -12.92%.
On 1-year performance, PQOC leads with 16.13% vs 15.68% for PBQQ. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PQOC has performed better with a 16.13% return vs 15.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQOC and PBQQ have the same expense ratio: 0.50% per year.
PBQQ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for PQOC.
PBQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PQOC и PBQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор