Сравнение PQEMX с GMAQX
PQEMX (PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund) and GMAQX (GMO Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, PQEMX returned 23.59%/yr vs 28.32%/yr for GMAQX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PQEMX charges 1.20%/yr vs 0.67%/yr for GMAQX.
Доходность
Сравнение доходности PQEMX и GMAQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQEMX показывает доходность 23.27%, что значительно ниже, чем у GMAQX с доходностью 43.04%.
PQEMX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.95%
- 6 месяцев
- 16.57%
- С начала года
- 23.27%
- 1 год
- 42.39%
- 3 года*
- 23.59%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- —
GMAQX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -4.48%
- 6 месяцев
- 32.89%
- С начала года
- 43.04%
- 1 год
- 63.27%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PQEMX и GMAQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PQEMX PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund | 23.27% | 35.22% | 10.64% | 13.61% | -16.02% | -2.33% |
GMAQX GMO Emerging Markets ex-China Fund | 43.04% | 32.09% | 0.62% | 27.41% | -32.38% | 0.47% |
Correlation
The correlation between PQEMX and GMAQX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between PQEMX and GMAQX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQEMX vs. GMAQX — Ранг доходности на риск
PQEMX
GMAQX
Сравнение PQEMX c GMAQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund (PQEMX) и GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQEMX | GMAQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.53 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 4.65 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | 14.44 | -3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PQEMX и GMAQX
Максимальная просадка PQEMX за все время составила -39.90%, примерно равная максимальной просадке GMAQX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQEMX и GMAQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQEMX | GMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.90% | -41.97% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -13.77% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | -19.64% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -9.44% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -16.50% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 4.43% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQEMX и GMAQX
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund (PQEMX) и GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) имеют волатильность 10.47% и 10.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQEMX | GMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 10.34% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 22.89% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 24.53% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 18.08% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 18.08% | -0.35% |
Сравнение комиссий PQEMX и GMAQX
PQEMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии GMAQX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQEMX и GMAQX
Дивидендная доходность PQEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.31%, что больше доходности GMAQX в 11.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMAQX GMO Emerging Markets ex-China Fund | 11.56% | 9.43% | 32.28% | 6.76% | 4.94% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PQEMX PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund | 15.31% | 18.87% | 2.76% | 3.40% | 4.08% | 3.41% | 1.39% | 2.06% | 3.04% | 6.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, PQEMX and GMAQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PQEMX has higher volatility (10.47%) compared to GMAQX (10.34%). In terms of maximum drawdown, PQEMX dropped -39.90% vs GMAQX's -41.97%.
GMAQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PQEMX и GMAQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор