Сравнение PQDMX с PJFAX
PQDMX (PGIM Quant Solutions International Developed Markets Index Fund) and PJFAX (PGIM Jennison Growth Fund) are both mutual funds - PQDMX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PGIM, while PJFAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by PGIM. Over the past 5 years, PQDMX returned 8.20%/yr vs 11.56%/yr for PJFAX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PQDMX charges 0.31%/yr vs 0.97%/yr for PJFAX.
Доходность
Сравнение доходности PQDMX и PJFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQDMX показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью 3.90%.
PQDMX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- 6.30%
- С начала года
- 8.46%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.09%
PJFAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.71%
- 6 месяцев
- 7.32%
- С начала года
- 3.90%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 19.49%
- Всё время*
- 11.32%
Сравнение доходности по годам PQDMX и PJFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQDMX PGIM Quant Solutions International Developed Markets Index Fund | 8.46% | 31.21% | 2.93% | 17.76% | -15.26% | 9.28% | 10.24% | 21.11% | -13.70% | 24.61% |
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | 3.90% | 14.53% | 48.10% | 52.76% | -37.89% | 15.65% | 55.66% | 45.04% | -1.24% | 36.41% |
Correlation
The correlation between PQDMX and PJFAX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.66 |
The correlation between PQDMX and PJFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQDMX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск
PQDMX
PJFAX
Сравнение PQDMX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions International Developed Markets Index Fund (PQDMX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQDMX | PJFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.55 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 1.68 | +4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PQDMX и PJFAX
Максимальная просадка PQDMX за все время составила -34.63%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDMX и PJFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQDMX | PJFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.63% | -64.07% | +29.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -17.76% | +6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.68% | -24.05% | +10.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -43.56% | +13.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -5.48% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -20.28% | +13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 5.81% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQDMX и PJFAX
Текущая волатильность для PGIM Quant Solutions International Developed Markets Index Fund (PQDMX) составляет 4.28%, в то время как у PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что PQDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQDMX | PJFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 5.32% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 13.97% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 17.58% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 24.84% | -8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 24.05% | -7.89% |
Сравнение комиссий PQDMX и PJFAX
PQDMX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQDMX и PJFAX
Дивидендная доходность PQDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности PJFAX в 12.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | 12.91% | 13.42% | 24.62% | 7.23% | 2.77% | 14.67% | 9.02% | 16.27% | 6.06% | 5.85% | 4.12% | 6.90% |
PQDMX PGIM Quant Solutions International Developed Markets Index Fund | 3.15% | 3.42% | 4.76% | 3.00% | 2.45% | 3.31% | 1.54% | 2.63% | 2.66% | 2.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PQDMX and PJFAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJFAX has higher volatility (5.32%) compared to PQDMX (4.28%). In terms of maximum drawdown, PQDMX dropped -34.63% vs PJFAX's -64.07%.
PQDMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PQDMX и PJFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор