PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQDMX с CIGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQDMX с CIGIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PQDMX (PGIM Quant Solutions International Developed Markets Index Fund) and CIGIX (Calamos International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, PQDMX returned 7.67%/yr vs 4.36%/yr for CIGIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PQDMX charges 0.31%/yr vs 0.85%/yr for CIGIX.

Доходность

Сравнение доходности PQDMX и CIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions International Developed Markets Index Fund (PQDMX) и Calamos International Growth Fund (CIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQDMX показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у CIGIX с доходностью 32.32%.

PQDMX

1 день
0.66%
1 месяц
0.11%
С начала года
9.11%
6 месяцев
11.44%
1 год
21.35%
3 года*
16.47%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—

CIGIX

1 день
-1.01%
1 месяц
6.15%
С начала года
32.32%
6 месяцев
34.60%
1 год
44.50%
3 года*
25.06%
5 лет*
4.36%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQDMX и CIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQDMX
PGIM Quant Solutions International Developed Markets Index Fund		9.11%31.21%2.93%17.76%-15.26%9.28%10.24%21.11%-13.70%24.61%
CIGIX
Calamos International Growth Fund		32.32%23.11%12.51%15.33%-30.54%-8.98%44.95%29.69%-20.93%39.20%

Correlation

The correlation between PQDMX and CIGIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.88

The correlation between PQDMX and CIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions International Developed Markets Index Fund

Calamos International Growth Fund

Часто сравнивают с PQDMX:
PQDMX с EPDIXPQDMX с IVFIXPQDMX с KGIIXPQDMX с PWJZXPQDMX с GTMIXPQDMX с FAOAXPQDMX с FHLFX
Часто сравнивают с CIGIX:
CIGIX с FIVQXCIGIX с STEZXCIGIX с CIGEXCIGIX с CPLIXCIGIX с CMNIXCIGIX с CHYCIGIX с CIHEX

Доходность на риск

PQDMX vs. CIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQDMX
Ранг доходности на риск PQDMX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQDMX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQDMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQDMX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQDMX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQDMX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CIGIX
Ранг доходности на риск CIGIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIGIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIGIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIGIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIGIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIGIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQDMX c CIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions International Developed Markets Index Fund (PQDMX) и Calamos International Growth Fund (CIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQDMXCIGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.98

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.71

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.84

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.98

10.52

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQDMX vs. CIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQDMX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIGIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQDMX и CIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQDMXCIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.98

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.21

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.38

+0.20

Просадки

Сравнение просадок PQDMX и CIGIX

Максимальная просадка PQDMX за все время составила -34.63%, что меньше максимальной просадки CIGIX в -64.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDMX и CIGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQDMXCIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-64.46%

+29.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-15.88%

+4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-19.38%

+5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-50.15%

+19.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.65%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-15.29%

+8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.28%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PQDMX и CIGIX

Текущая волатильность для PGIM Quant Solutions International Developed Markets Index Fund (PQDMX) составляет 4.52%, в то время как у Calamos International Growth Fund (CIGIX) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что PQDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQDMXCIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

9.61%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

19.72%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

22.82%

-7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

21.07%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

19.97%

-3.82%

Сравнение комиссий PQDMX и CIGIX

PQDMX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии CIGIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQDMX и CIGIX

Дивидендная доходность PQDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности CIGIX в 10.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIGIX
Calamos International Growth Fund		10.19%13.49%4.54%0.28%0.00%0.33%5.42%0.00%13.25%3.76%0.00%0.13%
PQDMX
PGIM Quant Solutions International Developed Markets Index Fund		3.13%3.42%4.76%3.00%2.45%3.31%1.54%2.63%2.66%2.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PQDMX and CIGIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIGIX has higher volatility (9.61%) compared to PQDMX (4.52%). In terms of maximum drawdown, PQDMX dropped -34.63% vs CIGIX's -64.46%.

CIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQDMX и CIGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор