PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPYPX с MRSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPYPX с MRSIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и MFS Research International Fund (MRSIX).

PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. MRSIX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PPYPX и MRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и MFS Research International Fund (MRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPYPX и MRSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		11.11%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%
MRSIX
MFS Research International Fund		1.99%22.61%3.06%13.44%-17.33%11.87%13.18%27.98%-13.98%28.38%

Доходность по периодам

С начала года, PPYPX показывает доходность 11.11%, что значительно выше, чем у MRSIX с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции PPYPX превзошли акции MRSIX по среднегодовой доходности: 9.12% против 8.47% соответственно.

PPYPX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.30%
С начала года
11.11%
6 месяцев
14.68%
1 год
36.58%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.31%
10 лет*
9.12%

MRSIX

1 день
-0.65%
1 месяц
-3.26%
С начала года
1.99%
6 месяцев
3.90%
1 год
20.55%
3 года*
10.83%
5 лет*
5.55%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE International Fund

MFS Research International Fund

Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с NBIIXPPYPX с VIAAXPPYPX с IGAAXPPYPX с SWISX
Часто сравнивают с MRSIX:
MRSIX с VXUSMRSIX с FSPSXMRSIX с GTMIXMRSIX с PZRIXMRSIX с MDIJXMRSIX с FSGEXMRSIX с FIGSX

Сравнение комиссий PPYPX и MRSIX

PPYPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MRSIX в 0.76%.

MRSIX
MFS Research International Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

PPYPX vs. MRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MRSIX
Ранг доходности на риск MRSIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPYPX c MRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и MFS Research International Fund (MRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPYPXMRSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.24

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

1.68

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

1.60

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.71

5.94

+8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPYPX vs. MRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPYPX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа MRSIX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPYPX и MRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPYPXMRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.24

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.38

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.37

+0.09

Корреляция

Корреляция между PPYPX и MRSIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPYPX и MRSIX

Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности MRSIX в 5.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.00%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%
MRSIX
MFS Research International Fund		5.15%5.26%2.00%1.67%1.57%1.29%0.92%1.79%5.48%1.21%1.97%1.89%

Просадки

Сравнение просадок PPYPX и MRSIX

Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что меньше максимальной просадки MRSIX в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и MRSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPYPXMRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.48%

-59.56%

+17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-11.64%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.65%

-30.73%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.48%

-30.73%

-11.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-8.12%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-12.80%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.14%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PPYPX и MRSIX

Текущая волатильность для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) составляет 4.76%, в то время как у MFS Research International Fund (MRSIX) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPYPXMRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

6.08%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

9.99%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

15.02%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

14.81%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

15.43%

+3.64%