Сравнение PPYPX с FAOIX
PPYPX (PIMCO RAE International Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PPYPX returned 8.89%/yr vs 7.40%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PPYPX charges 0.60%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности PPYPX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции PPYPX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 8.89% против 7.40% соответственно.
PPYPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 13.80%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 8.89%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.66%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам PPYPX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 13.80% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between PPYPX and FAOIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between PPYPX and FAOIX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPYPX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
PPYPX
FAOIX
Сравнение PPYPX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPYPX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.95 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | -0.35 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.09 | -0.60 | +12.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPYPX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | -0.28 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.23 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.45 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.32 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PPYPX и FAOIX
Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что меньше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPYPX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.48% | -59.86% | +17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -7.28% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.00% | -13.98% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.65% | -36.33% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.48% | -36.33% | -6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -5.85% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -14.20% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 3.96% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPYPX и FAOIX
PIMCO RAE International Fund (PPYPX) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPYPX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 0.00% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 4.08% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 9.20% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 16.74% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 16.70% | +2.32% |
Сравнение комиссий PPYPX и FAOIX
PPYPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPYPX и FAOIX
Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 6.84% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPYPX and FAOIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPYPX has higher volatility (3.03%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PPYPX dropped -42.48% vs FAOIX's -59.86%.
PPYPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPYPX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор