PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPLN.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPLN.TO с USCL.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPLN.TO (Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF) and USCL.TO (Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - PPLN.TO is a Energy Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index, while USCL.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. PPLN.TO is passively managed, while USCL.TO is actively managed. Over the past year, PPLN.TO returned 39.15% vs 29.89% for USCL.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. PPLN.TO charges 0.31%/yr vs 0.04%/yr for USCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности PPLN.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPLN.TO показывает доходность 29.04%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью 11.57%.

PPLN.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
6.16%
С начала года
29.04%
6 месяцев
28.59%
1 год
39.15%
3 года*
18.78%
5 лет*
14.07%
10 лет*
10.87%

USCL.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
7.59%
С начала года
11.57%
6 месяцев
9.93%
1 год
29.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPLN.TO и USCL.TO

2026 (YTD)202520242023
PPLN.TO
Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF		29.04%4.14%17.18%6.61%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		11.57%10.03%38.54%4.33%

Correlation

The correlation between PPLN.TO and USCL.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

0.11

The correlation between PPLN.TO and USCL.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с PPLN.TO:
PPLN.TO с XEG.TOPPLN.TO с CBIL.TOPPLN.TO с ZWEN.TOPPLN.TO с CIF.TOPPLN.TO с OILY.TOPPLN.TO с NNRG.NEOPPLN.TO с ZMT.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с QQCL.TOUSCL.TO с TSLA.TO

Доходность на риск

PPLN.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPLN.TO
Ранг доходности на риск PPLN.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLN.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLN.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLN.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLN.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPLN.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPLN.TOUSCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.55

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.43

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

3.51

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

14.29

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPLN.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPLN.TO на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCL.TO равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPLN.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPLN.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.55

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.42

-1.09

Просадки

Сравнение просадок PPLN.TO и USCL.TO

Максимальная просадка PPLN.TO за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLN.TO и USCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPLN.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-21.85%

-37.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-8.56%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-0.08%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-2.55%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.10%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PPLN.TO и USCL.TO

Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что PPLN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPLN.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

2.86%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

9.31%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

11.79%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

15.44%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

15.44%

+7.76%

Сравнение комиссий PPLN.TO и USCL.TO

PPLN.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPLN.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность PPLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности USCL.TO в 11.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPLN.TO
Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF		4.26%4.35%2.94%3.77%3.23%3.47%5.76%4.40%5.21%4.31%3.99%4.41%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		11.95%12.94%11.57%7.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPLN.TO and USCL.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USCL.TO is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USCL.TO is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.31% for PPLN.TO.

PPLN.TO is categorized as Energy Equities, while USCL.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.31% for PPLN.TO and 0.04% for USCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPLN.TO и USCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор