Сравнение PPLN.TO с CCO.TO
PPLN.TO (Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF) is Energy Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index, while CCO.TO (Cameco Corporation) is a stock. Over the past 10 years, PPLN.TO returned 11.27%/yr vs 25.26%/yr for CCO.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPLN.TO и CCO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPLN.TO показывает доходность 35.25%, что значительно выше, чем у CCO.TO с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции PPLN.TO уступали акциям CCO.TO по среднегодовой доходности: 11.27% против 25.26% соответственно.
PPLN.TO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- 35.66%
- С начала года
- 35.25%
- 1 год
- 47.89%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 11.27%
CCO.TO
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -18.76%
- 6 месяцев
- -21.77%
- С начала года
- -2.36%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 43.57%
- 5 лет*
- 42.39%
- 10 лет*
- 25.26%
Сравнение доходности по годам PPLN.TO и CCO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLN.TO Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF | 35.25% | 4.14% | 17.18% | 8.45% | 16.63% | 33.83% | -17.80% | 20.50% | -11.54% | -2.67% |
CCO.TO Cameco Corporation | -2.36% | 70.37% | 29.62% | 86.52% | 11.71% | 62.18% | 48.65% | -24.97% | 34.00% | -14.67% |
Correlation
The correlation between PPLN.TO and CCO.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2014 г. | 0.25 |
The correlation between PPLN.TO and CCO.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPLN.TO vs. CCO.TO — Ранг доходности на риск
PPLN.TO
CCO.TO
Сравнение PPLN.TO c CCO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) и Cameco Corporation (CCO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPLN.TO | CCO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.11 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 0.56 | +4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.43 | 1.36 | +11.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPLN.TO и CCO.TO
Максимальная просадка PPLN.TO за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки CCO.TO в -83.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLN.TO и CCO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPLN.TO | CCO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -83.63% | +24.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | -32.45% | +22.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.31% | -39.52% | +24.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -39.52% | +20.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.05% | -52.84% | -6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -32.45% | +32.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -48.47% | +39.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 13.26% | -9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLN.TO и CCO.TO
Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) составляет 5.30%, в то время как у Cameco Corporation (CCO.TO) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что PPLN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPLN.TO | CCO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 10.51% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 38.69% | -26.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 54.43% | -39.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 47.97% | -30.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 45.23% | -22.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLN.TO и CCO.TO
Дивидендная доходность PPLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности CCO.TO в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCO.TO Cameco Corporation | 0.20% | 0.19% | 0.22% | 0.21% | 0.39% | 0.29% | 0.47% | 0.69% | 0.52% | 3.45% | 2.85% | 2.34% |
PPLN.TO Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF | 4.10% | 4.35% | 2.94% | 3.77% | 3.23% | 3.47% | 5.76% | 4.40% | 5.21% | 4.31% | 3.99% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
PPLN.TO and CCO.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PPLN.TO и CCO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор