PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPL.TO с HMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPL.TO с HMAX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation) is a stock, while HMAX.TO (Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF) is Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Over the past 3 years, PPL.TO returned 24.86%/yr vs 22.64%/yr for HMAX.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPL.TO и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPL.TO показывает доходность 32.40%, что значительно выше, чем у HMAX.TO с доходностью 12.57%.

PPL.TO

1 день
1.41%
1 месяц
8.53%
С начала года
32.40%
6 месяцев
28.13%
1 год
39.38%
3 года*
24.86%
5 лет*
20.54%
10 лет*
13.10%

HMAX.TO

1 день
1.26%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.57%
6 месяцев
14.85%
1 год
37.32%
3 года*
22.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPL.TO и HMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		32.40%3.76%25.16%3.16%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF		12.57%27.20%20.65%0.77%

Correlation

The correlation between PPL.TO and HMAX.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2023 г.

0.29

The correlation between PPL.TO and HMAX.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pembina Pipeline Corporation

Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF

Часто сравнивают с PPL.TO:
PPL.TO с ENB.TOPPL.TO с KEY.TOPPL.TO с CNQ.TOPPL.TO с ALA.TOPPL.TO с CVE.TOPPL.TO с ARX.TOPPL.TO с TVE.TO
Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с VDY.TOHMAX.TO с HYLD.TO

Доходность на риск

PPL.TO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPL.TO
Ранг доходности на риск PPL.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPL.TO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPL.TOHMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
3.74

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
5.28

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.71

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

5.14

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

22.50

-15.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPL.TO vs. HMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPL.TO на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа HMAX.TO равного 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPL.TO и HMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPL.TOHMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

3.74

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.57

-0.98

Просадки

Сравнение просадок PPL.TO и HMAX.TO

Максимальная просадка PPL.TO за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL.TO и HMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPL.TOHMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.48%

-15.34%

-53.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-7.29%

-5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.97%

-12.48%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-2.94%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

1.66%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PPL.TO и HMAX.TO

Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что PPL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPL.TOHMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

3.43%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

8.62%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

10.02%

+8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

11.43%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.84%

11.43%

+19.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPL.TO и HMAX.TO

Дивидендная доходность PPL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности HMAX.TO в 11.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF		11.44%12.29%14.08%15.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		4.15%5.39%7.09%7.93%6.97%10.89%13.89%4.90%5.53%4.48%4.53%5.98%

Часто задаваемые вопросы

PPL.TO and HMAX.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPL.TO и HMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор