Сравнение PPFB.DE с ZGLD.SW
PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) and ZGLD.SW (Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF) are both Precious Metals funds - PPFB.DE tracks the Gold while ZGLD.SW tracks the Gold Bullion. Both are passively managed. Over the past 3 years, PPFB.DE returned 28.05%/yr vs 27.54%/yr for ZGLD.SW. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PPFB.DE charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for ZGLD.SW.
Доходность
Сравнение доходности PPFB.DE и ZGLD.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPFB.DE торгуется в EUR, в то время как ZGLD.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZGLD.SW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPFB.DE показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у ZGLD.SW с доходностью 3.48%.
PPFB.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 31.16%
- 3 года*
- 28.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZGLD.SW
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- 27.54%
- 5 лет*
- 19.25%
- 10 лет*
- 12.85%
Сравнение доходности по годам PPFB.DE и ZGLD.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 2.74% | 49.11% | 34.17% | 9.42% | 7.03% | 3.62% |
ZGLD.SW Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF | 3.48% | 47.27% | 33.31% | 9.80% | 5.50% | 3.97% |
Correlation
The correlation between PPFB.DE and ZGLD.SW is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between PPFB.DE and ZGLD.SW has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPFB.DE vs. ZGLD.SW — Ранг доходности на риск
PPFB.DE
ZGLD.SW
Сравнение PPFB.DE c ZGLD.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPFB.DE | ZGLD.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.77 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 4.44 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPFB.DE | ZGLD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.65 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок PPFB.DE и ZGLD.SW
Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки ZGLD.SW в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и ZGLD.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPFB.DE | ZGLD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.60% | -37.03% | +20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -17.07% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -17.07% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -15.78% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -12.17% | +7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 6.75% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPFB.DE и ZGLD.SW
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) составляет 5.11%, в то время как у Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGLD.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPFB.DE | ZGLD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.82% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 20.53% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 23.61% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 16.11% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 14.66% | +1.47% |
Сравнение комиссий PPFB.DE и ZGLD.SW
PPFB.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ZGLD.SW в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPFB.DE и ZGLD.SW
Ни PPFB.DE, ни ZGLD.SW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PPFB.DE and ZGLD.SW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PPFB.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPFB.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for ZGLD.SW.
PPFB.DE tracks Gold, while ZGLD.SW tracks Gold Bullion. They also come from different issuers: iShares and Swisscanto. Their fees differ too: 0.12% for PPFB.DE and 0.40% for ZGLD.SW.
Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и ZGLD.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор