Сравнение GSPX.L с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
GSPX.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSPX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSPX.L или SWDA.L.
Основные характеристики
| GSPX.L | SWDA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.76% | 20.46% |
| Дох-ть за 1 год | 33.84% | 26.45% |
| Дох-ть за 3 года | 8.35% | 9.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.86% | 12.70% |
| Коэф-т Шарпа | 2.89 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 4.01 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.39 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 18.34 | 18.59 |
| Индекс Язвы | 1.82% | 1.38% |
| Дневная вол-ть | 11.62% | 10.05% |
| Макс. просадка | -34.88% | -25.58% |
| Текущая просадка | -0.21% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GSPX.L и SWDA.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSPX.L и SWDA.L
С начала года, GSPX.L показывает доходность 25.76%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью 20.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSPX.L и SWDA.L
GSPX.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSPX.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPX.L и SWDA.L
Дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.98% | 1.15% | 1.40% | 0.96% | 1.31% | 1.50% | 0.11% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSPX.L и SWDA.L
Максимальная просадка GSPX.L за все время составила -34.88%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPX.L и SWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSPX.L и SWDA.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что GSPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.