Сравнение PPA с TSSD
PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) and TSSD (Truth Social American Security & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - PPA tracks the SPADE Defense Index while TSSD tracks the Truth Social - Yorkville American Security & Defense Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPA charges 0.58%/yr vs 0.65%/yr for TSSD.
Доходность
Сравнение доходности PPA и TSSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPA показывает доходность 7.88%, что значительно ниже, чем у TSSD с доходностью 16.02%.
PPA
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -4.28%
- 6 месяцев
- -5.55%
- С начала года
- 7.88%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 16.99%
TSSD
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 5.38%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 16.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPA и TSSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 7.88% | -1.19% |
TSSD Truth Social American Security & Defense ETF | 16.02% | -1.16% |
Correlation
The correlation between PPA and TSSD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPA vs. TSSD — Ранг доходности на риск
PPA
TSSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PPA c TSSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Truth Social American Security & Defense ETF (TSSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPA | TSSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPA и TSSD
Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что больше максимальной просадки TSSD в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и TSSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPA | TSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.37% | -12.02% | -45.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -2.72% | -6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -5.04% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPA и TSSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPA | TSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 24.27% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 24.27% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 24.27% | -3.53% |
Сравнение комиссий PPA и TSSD
PPA берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TSSD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPA и TSSD
Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности TSSD в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.38% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
TSSD Truth Social American Security & Defense ETF | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPA and TSSD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPA is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for TSSD.
PPA has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.09% for TSSD.
PPA tracks SPADE Defense Index, while TSSD tracks Truth Social - Yorkville American Security & Defense Index. They also come from different issuers: Invesco and Truth Social Funds. Their fees differ too: 0.58% for PPA and 0.65% for TSSD.
Подберите оптимальное распределение для PPA и TSSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор